• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Статистический анализ моделей с переменной структурой

Бродский Б. Е., Айвазян С. А., Березняцкий А. Н., Дарховский Б. С.

Классификация наблюдений часто встречается в эконометрических исследованиях. Однако все известные подходы к решению задач классификации имеют несколько существенных недостатков:

1) эти методы не позволяют проверить нулевую гипотезу об отсутствии различных классов наблюдений;

2) число классов, как правило, задано заранее;

3) отсутствует теоретическое обоснование эффективности предложенных процедур классификации.

В данной статье предложен непараметрический метод классификации, позволяющий решить эти проблемы. Этот метод дает состоятельную оценку неизвестного числа классов и возможность тестирования нулевой гипотезы в рассматриваемых задачах. Помимо теоретических результатов, проводится экспериментальное сравнение статистических характеристик предложенного метода с методом максимального правдоподобия и методом k-средних в различных задачах классификации.