• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке

Банковское дело. 2017. № 5. С. 47-51.
Липатников В. С., Ломджария С. Г., Мазуровский П. А., Маркова Т. С.

В статье рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. В статье раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели.