• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Практика идентификации ненаблюдаемых компонент в траектории ВВП: потенциальный уровень и краткосрочные разрывы

Вопросы статистики. 2015. № 10. С. 14-25.
В статье систематизируются наиболее известные концепции и определения потенциального выпуска и его разрывов согласно исследованиям различных экономических школ, а также приводится типология основных эконометрических методов оценивания потенциального уровня и разрыва выпуска в динамике национального совокупного продукта. Авторы дают краткую характеристику механизма действия и возможностей использования различных эконометрических методов, позволяющих проводить статистическую декомпозицию динамики совокупной добавленной стоимости с разложением на долгосрочный потенциальный уровень и краткосрочные отклонения – от простой статистической фильтрации до сложных дина-мических стохастических моделей общего равновесия. В частности, описаны свойства одномерных статистических фильтров, в основе которых лежит статистическое оценивание взаимосвязи только в динамике выпуска, в которой вероятностным отбором декомпозируется долгосрочный уровень без учета каких-либо установок экономической теории. Также анализируются достоинства и недостатки многомерных и структурных методов оценивания потенциального уровня и разрыва выпуска, позволяющих учитывать экономические взаимосвязи посредством включения релевантных дополнительных переменных. В их числе особое внимание уделяется многомерному фильтру Ходрика-Прескотта, а также многомерным моделям с ненаблюдаемыми компонентами, структурным векторным авторегрессионным моделям, производственным функциям, стохастическим динамическим моделям общего равновесия. Проведенный анализ методов декомпозиции и посвященных этой проблеме многочислен-ных исследований, позволяет сделать вывод о том, что процесс декомпозиции ряда на долгосроч-ную и циклическую компоненту не является тривиальной задачей, имеющей однозначное реше-ние. Многие методы чувствительны к входным данным, в том числе к наличию дополнительных параметров в модели, поэтому более сложные с экономической точки зрения алгоритмы могут показывать худшие результаты, чем алгоритмы на базе статистического анализа, не учитывающие экономическую природу исследуемых рядов. Поиск оптимального метода декомпозиции в раз-личных странах возможен только опытным путем в ходе эмпирических исследований.