• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Исследование стохастической модели сбережений с инерционностью потребления

В данной работе техника, развитая в исследовании [3], применена к анализу стохастической модели оптимального потребления при переменном доходе и дополнительном предположении о динамике активов (так называемыми ограничениями ликвидности). Были рассмотрены постановки задачи с различными формами ограничения ликвидности в виде штрафа в максимизируемом функционале. Последняя форма особенно удобна для расчетов макроэкономических моделей межвременного равновесия и поэтому внимание сосредоточено на поиске штрафа, который имел бы удобную для расчетов и анализа форму и заменял прямое ограничение. Для различных типов штрафов выведены конечные уравнения, определяющие решение задачи, которые затем исследованы методом характеристик. Показано, что, как и в предыдущей задаче, решение имеет особый режим вблизи горизонта планирования.