• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии

Финансы и бизнес. 2015. № 2. С. 105-114.

В связи с введением Банком России в практику надзора в 2014г. новых требований к структуре и достаточности капитала российских банков в соответствии со стандартами капитала «Базель 3» особенно актуальной становится проблема управления стоимостью капитала, в том числе с учетом внешних экономических шоков. В данной работе исследована зависимость стоимости совокупного капитала банковского сектора РФ от основных макроэкономических индикаторов и оценена степень и скорость их влияния на капитал на основе модели векторной авторегрессии.