• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Устойчивые оценки параметров авторегрессионного уравнения со случайным коэффициентом

Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б.

Работа посвящена одной из наиболее распространённых нелинейных моделей временных рядов-  авторегрессионной модели со случайными коэффициентами. Рассмотрена задача оценивания параметра одномерного авторегрессионного уравнения для стационарного случая. Предполагается, что распределение обновляющего процесса и случайного  коэффициента неизвестно. Предложен робастный метод оценивания, основанный на подходе Хьюбера. Доказана состоятельность и асимптотическая нормальность построенной оценки. Получено выражение для её асимптотической относительной эффективности по отношению к оценке наименьших квадратов.