• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Интервально стохастическая неопределенность оценок в многокритериальных задачах принятия решений

В статье предлагается метод многокритериальной оптимизации в условиях интервально стохастической неопределенности оценок, даваемых субъектом относительно важности одного критерия над другим и различных альтернатив между собой по каждому критерию. Метод является развитием детерминированного процесса аналитической иерархии Analytic Hierarchy Process (АНР), использующего для принятия решений в многокритериальных проблемах детерминированные точечные оценки важности критериев и альтернатив по каждому критерию. В то время как в детерминированном АНР выбор наилучшей альтернативы осуществляется по максимальному точечному значению глобального приоритета, в развиваемом в статье интервально стохастическом АНР глобальные приоритеты являются интервальными, что существенно затрудняет принятие наилучшего решения. Для выбора наилучшей интервальной альтернативы в статье вводятся два максимизируемых критерия. Первый критерий соответствует максимуму нижней и верхней границ интервалов глобальных приоритетов альтернатив, второй – максимуму их интервальной устойчивости. Применение предлагаемого подхода иллюстрируется конкретным примером. Проведено также сравнение с результатами, получаемыми на основе интервальной арифметики, показавшее несостоятельность последнего.