• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля.

Страховое дело. 2012. № 9. С. 3-11.
Мищенко А. В., Скоков А. А.

В работе рассмотрены целочисленные модели оценки эффективности финансовых портфелей с учетом неопределенности и риска. Предложены методы оценки устойчивости этих портфелей и методы ветвей и границ для определения оптимальных портфелей.