• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Специфика оценки устойчивости коммерческого банка в российских условиях

Вопросы статистики. 2013. № 12. С. 35-44.

Статья посвящена анализу возможности прогнозирования дефолта (отзыва лицензии) банка на основе исключительно его открытой отчетности Банку России. Для оценки вероятности отзыва лицензии используются как традиционные, так и не рассматриваемые ранее показатели, рассчитываемые на основе данных открытой отчетности. С целью проверки значимости и направления влияния выбранных показателей на вероятность разорения в работе используются две различные logit–модели для панельных данных. Для оценивания моделей из массива данных удаляются  резко выделяющиеся наблюдения (выбросы). Результаты оценивания подтвердили первоначальные предположения о влиянии выбранных показателей на вероятность отзыва лицензии. Также было установлено, что влияние некоторых показателей противоречит методологии Банка России оценки устойчивости коммерческих банков, что может быть объяснено, в частности, подделкой отчетности.