Формирование доходности на рынках государственных ценных бумаг развивающихся стран как предмет эмпирического анализа

А. В. Родионова

?

Формирование доходности на рынках государственных ценных бумаг развивающихся стран как предмет эмпирического анализа

Родионова А. В.

В результате развития процесса финансовой либерализации рынков государственного долга стал проявляться процесс формирования внутренних процентных ставок под воздействием рыночных сил. Это закономерно обусловило необходимость понимания основных драйверов динамики процентных ставок, исследования особенностей воздействия монетарных и фискальных регуляторов на финансовый рынок в условиях его трансформирующейся конъюнктуры.

Язык: русский

Ключевые слова: доходность государственных ценных бумаг

В книге

Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»

М.: МАКС Пресс, 2013.

Формирование долгосрочного уровня доходности на рынках государственного долга развивающихся стран

Родионова А. В., В кн.: Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития. Десятая Межвузовская научная конференция, Москва, апрель 2013.: Бизнес Элайнмент, 2013.

Представленное исследование посвящено оценке формирования долгосрочного уровня доходности инструментов в странах БРИК под воздействием ожиданий изменения уровня цен в экономике, что является теоретически обоснованным фактором формирования процентных ставок в долгосрочном периоде. ...

Добавлено: 22 октября 2013 г.

Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг

Родионова А. В., Аршавский А. Ю., Экономический журнал Высшей школы экономики 2012 Т. 16 № 3 С. 285–317

В статье проведен анализ формирования доходности на внутреннем рынке российских государственных ценных бумаг под воздействием широкого спектра макроэкономических характеристик, индикаторов монетарной политики и денежного рынка, внешнеэкономических факторов, а также происходящих в экономике и политике событий в период с 2003 по 2011 гг. Авторами выявлены ключевые детерминанты доходности государственных облигаций различного срока до погашения, а также ...

Добавлено: 26 октября 2012 г.

Формирование номинальных процентных ставок в странах БРИК: исследование эффекта Фишера

Родионова А. В., В кн.: Фондовый рынок. Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период. Восьмая Межвузовская научная конференция, Москва, 19 апреля 2011 г.: М.: Бизнес Элайнмент, 2011. С. 186–203.

В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на рынке государственных ценных бумаг Бразилии в период с 2007 по 2011 гг.. С помощью ряда эконометрических методов (ARDL-bounds test, ECM) автор оценивает долгосрочную траекторию динамики доходности государственных ценных бумаг Бразилии, которая, в соответствии с теорией, формируется на основе инфляционных ожиданий в экономике, а также приходит к выводу ...

Добавлено: 27 сентября 2012 г.

Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера

Родионова А. В., Аршавский А. Ю., Экономическая политика 2012 № 4 С. 68–84

В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на внутреннем российском рынке государственных ценных бумаг в период с 2003 по 2011 год. С помощью ряда эконометрических методов (ARDL-bounds test, Johansen test) авторами предпринята попытка оценить долгосрочную траекторию динамики доходности, формируемую на основе сближения с инфляционными ожиданиями, а также сделать выводы относительно особенностей влияния инфляционных шоков в ...

Добавлено: 27 сентября 2012 г.