?
Стресс-тестирование: обзор методологий
С. 34–43.
Андриевская И. К.
На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-тестирования при применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с Базельским комитетом по банковскому надзору «банки, использующие модель внутренних рейтингов, должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки достаточности капитала». Статья посвящена обзору методологий осуществления стресс-тестирования как на уровне портфеля отдельного банка, так и на уровне всей финансовой системы. Рассматривается понятие стресс-тестирования, основные виды стресс-тестов, а также факторы риска, которые используются при проведении стресс-тестирования.
В книге
Кн. 3. , М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.
В учебном пособии дается характеристика риск-менеджмента и подходы к управлению рисками. Представлены российские и зарубежные подходы к управлению рисками, а также рассмотрена возможность увязки методов управленческого учета и "менеджериальных" методов воздействия на величину рисков и финансовые результаты деятельности предприятия. Пособие содержит практическую часть для изучения предложенных материалов. ...
Добавлено: 21 марта 2026 г.
Ошманкевич К. Р., Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит 2021 № 1 С. 101–112
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты надзора за соблюдением организациями банковской сферы требований информационной безопасности, предъявляемым законодательством и регулятором в соответствующей сфере. Исследование затрагивает основные нормативные акты в данной области, а также раскрывает их содержание и основные положения. Особое внимание автор уделяет работе Комиссии по банковскому и страховому регулированию Китая в данном направлении. ...
Добавлено: 11 сентября 2024 г.
Разработан подход к проведению стресс-тестирования нефинансовых организаций, включающий постановку и методику решения обратной задачи, а также математическую модель на основе данных из открытых источников (финансовой отчетности компаний). Актуальность применения данного подхода возрастает в условиях кризисов различный природы (экономический кризис, пандемия COVID-19 и др.), тестирования устойчивости компаний (особенно системообразующих) к шоковым ситуациям в целях разработки превентивных ...
Добавлено: 19 марта 2024 г.
Пономаренко А. А., Синяков А. А., Деньги и кредит 2018 № 1 С. 26–50
Политика Банка России по оздоровлению банковского сектора, выведению из него нежизнеспособных и недобросовестных банков привлекает внимание и получает неоднозначные оценки экспертов. Наше исследование, опираясь на ключевые предпосылки критиков, показывает, что проведение такой политики в среднесрочной перспективе способно снизить уровень монополизма и повысить эффективность банковской системы. Вместе с тем в краткосрочной перспективе происходит ослабление позиций средних ...
Добавлено: 28 марта 2023 г.
Макушкин М. С., Лапшин В. А., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
Работа посвящена оценке Value-at-Risk облигаций с помощью динамической модели Нельсона–Зигеля. Логика модели заключается в прогнозировании значений и волатильности не самих процентных ставок, а отдельных параметров кривой доходностей. Показывается, что на практике для оценки VaR облигации достаточно моделировать только один параметр кривой, отвечающий параллельные сдвиги ставок. Для динамики лучше использовать AR(1)-GARCH(1,1) спецификацию. Отдельное внимание нужно уделить ...
Добавлено: 18 марта 2023 г.
Актуальные подходы глобальных финансовых регуляторов к цифровизации банковского надзора и комплаенса
Понаморенко В. Е., Банковское дело 2020 Т. 2 С. 62–68
Предметом исследования являются актуальные тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. В первой части работы рассматриваются подходы глобальных финансовых регуляторов к таксономии в области цифровых активов, классификации токенов. Особое внимание уделяется проблематике стейблкоинов и ее ответвлению в сторону цифровых денег центральных банков (CBDC). ...
Добавлено: 4 апреля 2022 г.
Maxim S. Akatov, Alexander L. Tuv, , in: Proceedings of the 2021 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS).: IEEE, 2021. Ch. 4 P. 192–194.
Добавлено: 25 января 2022 г.
В публикации приводится механизм управления сложными техническими проектами, объединяющий инструменты организации производства, проектного управления и риск-менеджмента. ...
Добавлено: 10 октября 2021 г.
Merika A., Negkakis I., Пеникас Г. И., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347–367
Добавлено: 14 сентября 2021 г.
Исаев Е. А., Первухин Д. В., Рытиков Г. О. и др., Business Informatics 2021 No. 1 P. 19–29
Внедрение информационных систем направлено на повышение финансовых показателей компании, создание прозрачной системы отчетности и улучшение многих других конкурентно значимых факторов. Однако получение данных преимуществ не отрицает сложность принятия решения о реализации или об отказе от реализации конкретного ИТ-проекта. Общая стоимость владения информационной системой на протяжении всего жизненного цикла, как правило, не рассматривается в сопоставлении с ...
Добавлено: 13 апреля 2021 г.
Пеникас Г. И., , in: Proceedings of the Conference on Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes 2020 (MACSPro 2020)Vol. 2795.: CEUR Workshop Proceedings, 2020. P. 69–78.
Basel II and III allow banks to use own default statistics when estimating regulatory parameters (risk-weights) for the capital adequacy ratio purpose. Bank inputs own risk estimates into the Vasicek model. It yields a distribution of credit losses. Regulator then requires a bank to take 99.9% quantile of such a distribution as a risk-measure (a ...
Добавлено: 18 января 2021 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371–388
В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование ...
Добавлено: 6 января 2021 г.
Помазанов М. В., Финансы и кредит 2020 Т. 26 № 11 С. 2567–2593
Предмет. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками.
Цели. Предложить банкам справедливый алгоритм мотивации риск-менеджмента и кредитного менеджмента (бизнеса).
Методология. Построение «игровых» правил, дискриминационный анализ, ошибки I, II рода, моделирование кривой Лоренца, статистический анализ, экономическое моделирование.
Результаты. Предложен механизм оценки качества решений риск-менеджмента в противовес (или подтверждение) решений кредитного бизнеса при одобрении сделок. Разработан механизм, отслеживающий улучшение или ухудшение индикатора динамики частот убытков ...
Добавлено: 16 декабря 2020 г.
Хасянова С. Ю., М.: ИНФРА-М, 2020.
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
Кулик В. В., Кремлева И. В., М.: АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", 2015.
Книга «Основы риск-менеджмента» описывает современный системный подход к управлению рисками в коммерческом банке, а также методы и способы управления отдельными, наиболее значимыми для банков видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.
Особое внимание уделяется темам, новым для российской банковской практики, таким как интегрированное управление рисками, связь риск-менеджмента с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формирование риск-культуры. ...
Добавлено: 27 октября 2020 г.
Макарова В. А., Далал А., Финансы и бизнес 2020 Vol. 16 No. 3 P. 79–99
Добавлено: 21 октября 2020 г.
Кривда С. В., В кн.: Предиктивный характер научных исследований и практика их реализации в условиях глобального кризиса в экономике и обществе. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференци.: СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. Гл. 33 С. 135–140.
Статья посвящена идентификации рисков сельского хозяйства на базе отчетности сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области. Исследуемые риски условно разделены на следующие группы: экономические, финансовые, институциональные, социальные, климатические и биологические. В рамках данных групп определены и описаны наиболее существенные риски, характерные для коммерческих организаций сельскохозяйственного сектора экономики. ...
Добавлено: 5 октября 2020 г.