?
Взаимодействие банков и вкладчиков в условиях принятия вкладчиками решений о приобретении информации об изменении рисковости банковских операций
С. 606–617.
Явление набегов вкладчиков уже давно вызывает интерес у экономистов и изучается как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. Под набегом вкладчиков понимается ситуация, в которой все или большинство вкладчиков отдельного банка стремятся закрыть вклады в данном конкретном учреждении. В данной работе предложена модель взаимодействия банка и вкладчиков в условиях изменения уровня риска банковских операций после того, как банковский вклад уже открыт. Модель отличается от существующих моделей, основанных на информации набегов вкладчиков, тем, что информационные сигналы об изменении рисковости банковских операций, получаемые вкладчиками, не являются бесплатными. Автор предполагает, что вкладчик самостоятельно принимает решение о несении определенных расходов на получение и интерпретацию подобной информации. Действительно, зачастую вкладчикам приходится тратить время, силы и средства на поиск и интерпретацию информации об их банке, чтобы оценить уровень рискованности своих вложений. Однако в теоретических работах данный факт обычно не принимают во внимание - информационные сигналы для тех, кто их получает, бесплатны.
Язык:
русский
В книге
Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.
Джагитян Э. П., Алексеева М. Г., Журнал Новой экономической ассоциации 2024 № 2 (63) С. 168–191
В условиях усиления неопределенности на финансовых рынках накопление рисков в банковском секторе выдвигает на передний план безальтернативность макропруденциальной политики (МПП), в том числе в свете банкротства ряда ведущих американских банков. В работе анализируется влияние МПП на риски крупных банковских холдинговых компаний (БХК) США с совокупными активами более 100 млрд долл., которые относятся к категории системно ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.
Семенова М. В., Emerging Markets Finance and Trade 2023 Vol. 59 No. 8 P. 2710–2726
Добавлено: 2 апреля 2023 г.
Поморина М. А., Банковское дело 1998 № 3
Рассмотрены методы интеграции процессов управления активами-пассивами банка и процессов управления банковскими рисками ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Банковское дело 1999 № 6 С. 34–40
В статье описана методика анализа финансового состояния банка для целей внутреннего управления ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Валенцева Н. И., В кн.: Банковский менеджмент.: М.: КноРус, 2019. С. 310–323.
Глава раскрывает проблемы оценки и управления процентным риском коммерческого банка ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Пособие содержит задачи по различным направления оценки банковских рисков ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Джагитян Э. П., , in: XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апреля 2018 г.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. P. 1–18.
В докладе впервые представлена концепция регулирования процессов слияний и поглощений (M&A) в банковском секторе. Банковские консолидации продолжают угрожать посткризисному восстановлению и в то же время остаются одним из факторов обострения системных рисков, в том числе вследствие недостаточного синергетического эффекта по завершении M&A сделки. Диспропорции в ходе M&A могут оказать негативное влияние на интеграцию сделки, следствием ...
Добавлено: 3 апреля 2019 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2019 Vol. 14 No. 1 P. 103–120
The Central Banks discuss bank recapitalization arrangements. Markup to capital is needed because the current Basel approach is insensitive to some risks. As the Basel Committee moves from comprehensive risk modelling towards a revised, simplified, standardised approach, where one-two triggers measure risk, banking regulators increase demand for a capital add-on to meet unaccounted risks. The ...
Добавлено: 5 августа 2018 г.
Хон О. Д., В кн.: Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы III Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием: сборник статей. под ред. Т. И. Безденежных, Р. В. Дронова, В. В. Шапкина.: СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2016. С. 285–289.
Рыночная конъюнктура оказывает определяющее влияние на качество и структуру рисков в банковской системе. Необходимым условием для её устойчивого функционирования выступает доверие клиентов, значимость которого как фактора банковских рисков в условиях кризиса возрастает.
Российским банкам следует на текущем - критическом для них - этапе развития принять феномен эмпатии и доверия в структуру внутренней системы риск-менеджмента. Необходима практическая ...
Добавлено: 19 июля 2018 г.
Левашов М. В., КОНТОРОВИЧ В., ВИЛЬДМАН А. и др., Национальный банковский журнал 2018 № 1-2 С. 38–46
Это - публикация материалов курглого стола. Тема информационной безопасности продолжает оставаться злободневной. Количество хакерских атак и вместе с ними финансовые и информационные риски клиентов банков непрерывно возрастают. Поэтому главные вопросы круглого стола связаны с основными тенденциями в сфере ИБ и методами противостояния кибератакам на финансовые организации. ...
Добавлено: 31 января 2018 г.
М.: КноРус, 2016.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. Более детально рассмотрены комплексные риски банка, а также показаны варианты использования математических методов и моделирования для прогнозирования рисков, подходы к оценке ...
Добавлено: 18 сентября 2017 г.
Семенова М. В., Кауль А. Д., Корпоративные финансы 2017 Т. 11 № 2 С. 15–31
В данной работе мы стремимся выяснить, можно ли предотвратить банковские паники в период кризиса, если СМИ, находясь под контролем государства, не будут информировать людей о нестабильной экономической ситуации. Такая мера, будучи временной и используемой лишь в периоды кризиса, может предотвратить резкое снижение вкладов, которое может стать причиной краха банковского сектора и усугубить последствия кризиса. Мы ...
Добавлено: 13 июня 2017 г.
Джагитян Э. П., Деньги и кредит 2012 № 11 С. 46–52
В статье анализируется влияние реформы банковского регулирования в США на процессы слияний и поглощений (M&A)
с участием американских финансовых институтов. Особое внимание уделено смене приоритетов в регулировании в сторону управления банковскими рисками как инструменту обеспечения макроэкономической стабильности. Рассмотрены основные движущие силы M&A-процессов в условиях реформы, выявлены факторы, влияющие на переосмысление стратегии корпоративных консолидаций, сформулированы пути использования опыта США ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Бородин А. И., Наточеева Н.Н. и., М.: Издательство Проспект, 2016.
В учебнике приведены цели, функции и механизмы организации, а также виды банковского менеджмента. Описаны организационные структуры банков и орга- ны их управления. Представлены схемы планирования, прогнозирования, моде- лирования и системы анализа и контроля деятельности банков. Учебник содержит вопросы теории, стратегии, методического обеспечения и инструментарий управ- ления банковскими рисками. Изложены методики и показатели оценки банков- ского ...
Добавлено: 20 сентября 2016 г.
Андросов И. А., Управление финансовыми рисками 2016 № 02(46)2016 С. 82–92
В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала
российских банков на основе анализа публичных данных об исторической во латильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что
полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными,
но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между
собой. Также показано, что от 45% до 50% экономического капитала приходится
на структурный процентный риск ...
Добавлено: 22 мая 2016 г.
Масино М. Н., Ларионов А. В., Банковское дело 2015 № 11 С. 86–93
В представленной статье рассматриваются подходы по управлению банковскими рисками и рисками в платежных системах, Проведено сопоставление целей, единиц измерения и иных элементов характеризующих банковские риски и риски в платежных системах. Осознание указанных различий позволит операторам платежных систем выстроить архитектуру риск-менеджмента, учитывающую особенности управления рисками в платежных системах и позволяющую оператору платежной системы достичь цели по ...
Добавлено: 26 сентября 2015 г.
Софронова В. В., Хромец А. С., В кн.: Регион в период модернизации: социальные институты. Материалы II Международной научно-практической конференции, 5 апреля 2013 г.: Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2013. С. 458–463.
В статье выполнен анализ качества кредитного портфеля банка, дана оценка величине кредитного риска. Составлен прогноз динамики кредитного риска на предстоящий период исходя из проводимой кредитной политики банка. В работе рассмотрены и предложены методы минимизации кредитных рисков банка. ...
Добавлено: 22 января 2014 г.
Карминский А. М., Жданова О. Р., Маркетинг и менеджмент инноваций 2013 № 2 С. 106–118
В работе рассмотрены основные аспекты морфологии банковских инноваций, приведена их подробная классификация, а также выделены основные современные тенденции развития инноваций в российском банковском секторе. ...
Добавлено: 17 ноября 2013 г.