A Contrastive Approach to Online Change Point Detection

Рассматривается задача отбора признаков для формирования обучающей выборки в задаче классификации. Предлагается метод отбора информативных признаков на основе вероятностного подхода и метрики перекрестной энтропии. Исследуется несколько вариантов информационного критерия отбора признаков для задачи бинарной классификации и его обобщение на случай многоклассовой задачи. Приводятся демонстрационные примеры работы предложенного метода для задачи классификации изображений из коллекции mnist. ...

Добавлено: 28 октября 2022 г.

Дидактика и педагогический дизайн: что общего и что особенного?

Чернобай Е. В., Корешникова Ю. Н., Отечественная и зарубежная педагогика 2021 Т. 1 № 5 С. 177–190

Одна из ключевых характеристик современного мира — это высокая изменчивость. Ускоряющиеся изменения не могут не отражаться на системе образования, требуя от нее постоянного самосовершенствования, включая разработку новых решений, предложений и подходов. Вследствие этого в последние годы в зарубежной образовательной науке происходит переоценка важности такого подхода, как педагогический дизайн. Анализ отечественных исследований показывает, что в России большее внимание уделяется такой ...

Добавлено: 31 октября 2021 г.

Методы детерминированных и рандомизированных энтропийных проекций для редукции размерности матрицы данных

Попков Ю. С., Попков А. Ю., Дубнов Ю. А., Информатика и ее применения 2020 Т. 14 № 4 С. 47–54

Предложены методы детерминированного и рандомизированного проектирования, ориентированные на решение задачи понижения размерности. В случае детерминированного проектирования развивается параллельная процедура сжатия матрицы данных, минимизирующая кросс-энтропию Кульбака-Лейблера с учетом ограничения на информационную емкость, основанная на методе проекции градиента. Для рандомизированного проектирования рассматривается задача понижения размерности признакового пространства. Идея применения процедур проектирования для сжатия матрицы данных реализуется в ...

Добавлено: 26 января 2021 г.

Кросс-энтропийная редукции матрицы данных с ограничением информационной емкости матриц-проекторов и их норм

Попков Ю. С., Попков А. Ю., Дубнов Ю. А., Математическое моделирование 2020 Т. 32 № 9 С. 35–52

Развивается метод сокращения размерности матрицы данных, основанный на ее прямом и обратном проектировании, и вычислении проекторов, минимизирующих кросс-энтропийный функционал. Вводится понятие информационной емкости матрицы, которое используется в качестве ограничения в задаче оптимальной редукции. Проводится сравнение предлагаемого метода с известными в задаче бинарной классификации. ...

Добавлено: 31 октября 2020 г.

Метод отбора признаков на основе вероятностного подхода и перекрестной энтропии на примере задачи распознавания изображений

Дубнов Ю. А., Искусственный интеллект и принятие решений 2020 № 2 С. 78–85

Добавлено: 31 октября 2020 г.

Conference on Learning Theory, 25-28 June 2019, Phoenix, USA

[б.и.], 2019.

Добавлено: 31 октября 2020 г.

Optimal learning via local entropies and sample compression

Животовский Н. К., Proceedings of Machine Learning Research 2017 Vol. 65 P. 2023–2065

Добавлено: 6 декабря 2018 г.

Localization of VC classes: Beyond local Rademacher complexities

Животовский Н. К., Hanneke S., Theoretical Computer Science 2018 Vol. 9 No. 742 P. 27–49

Добавлено: 6 декабря 2018 г.

Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013

Shiryaev A. N., Житлухин М. В., Ziemba W. T., Quantitative Finance 2015 Vol. 15 No. 9 P. 1449–1469

We study the land and stock markets in Japan circa 1990 and in 2013. While the Nikkei stock average in the late 1980s and its (Formula presented.) % crash in 1990 is generally recognized as a financial market bubble, a bigger bubble and crash was in the land market. The crash in the Nikkei which ...

Добавлено: 3 сентября 2015 г.

CAPM-Like Model and the Special Form of the Utility Function

Дранев Юрий Яковлевич, Корпоративные финансы 2012 № 1 С. 33–36

Дисперсия и полудисперсия являются традиционными величинами для измерения волатильности, с тех пор как Марковиц предложил портфельную теорию. Хорошо известные модели ожидаемой доходности активов были разработаны при условии, что поведение инвесторов характеризуется параметрами матожидания и дисперсии или матожидания и полудисперсии. Но в большом количестве статей можно найти аргументы против таких моделей из-за их нереалистичных предположений и ...

Добавлено: 16 ноября 2012 г.