When are credit gap estimates reliable?

Deryugina E., Maria Guseva, Alexey Ponomarenko, , in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects.: Springer, 2021. P. 277–286.

Добавлено: 31 января 2023 г.

Aggregation of Rating Systems for Emerging Financial Markets

Гришунин С. В., Дьячкова Н. Ф., Карминский А. М., , in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects.: Springer, 2021. Ch. 4 P. 93–119.

В данной статье рассматриваются вопросы агрегирования и сравнения кредитных рейтингов различных экономических агентов для целей управления рисками в коммерческом банке. Эмпирические результаты исследования позволяют повысить оценку кредитных рисков на основе построенной системы агрегирования кредитных рейтингов промышленных компаний и коммерческих банков. Работа также подтверждает взаимосвязь между уровнем присвоенных кредитных рейтингов и различными фазами кредитного цикла. Динамика ...

Добавлено: 30 октября 2021 г.

Динамика кредитной активности стран ЕС после Великой рецессии

Подругина А. В., Экономическая политика 2021 Т. 16 № 4 С. 8–41

Продолжительное кредитное сжатие после кризиса 2008–2009 годов исследователи рассматривают как одну из важных составляющих вялого подъема в развитых странах. Кредитный цикл представляет собой один из ключевых механизмов, определяющих колебания накопления и тем самым — важную составляющую бизнес-цикла. В статье анализируются тенденции восстановления кредитной активности в европейских странах. Выделяются две группы стран — с замедленным восстановлением ...

Добавлено: 6 сентября 2021 г.

Монетарная и макропруденциальная политика в условиях глобального финансового цикла: опыт малых открытых экономик

Ахметов Р. Р., Мамонов М. Е., Панкова В. А., Вопросы экономики 2021 № 6 С. 5–31

В работе анализируется влияние глобального финансового цикла на малые открытые экономики и сравнивается эффективность мер денежно-кредитной и макропруденциальной политики в условиях глобального финансового цикла. Классифицированы каналы, через которые монетарная политика мировых финансовых регуляторов (ФРС США, ЕЦБ), во многом определяющая глобальный финансовый цикл, транслируется в малые открытые экономики: дифференциала процентных ставок, деятельности глобальных финансовых институтов и ...

Добавлено: 9 июля 2021 г.

Optimal Dynamic Capital Requirements and Implementable Capital Buffer Rules

Мишин А. О., Canzoneri M., Diba B. и др., / Series Fed Working Paper "Finance and Economics Discussion Series". 2020. No. 2020-056.

Добавлено: 8 февраля 2021 г.

Будущий кредитный цикл: угроза новой «эвтаназии рантье»

Подругина А. В., Табах А. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2020 Т. 24 № 4 С. 598–621

В статье анализируется поведение кредитного цикла в период после глобального финансового кризиса, а также последствия изменений «межкризисного» периода 2010–2019 гг. для будущего кредитного цикла после экономической рецессии 2020 г., вызванной пандемией COVID-19. Фаза «кредитного сжатия», определяемая как период сокращения кредитной активности на фоне низких и снижающихся процентных ставок, после глобального финансового кризиса затянулась во многих ...

Добавлено: 27 декабря 2020 г.

Influence Assessment of Intelligent Unmanned Ground Vehicles on the Transport Network State

Акопов А. С., Хачатрян Н. К., Белоусов Ф. А., Advances in Systems Science and Applications 2020 Vol. 20 No. 2 P. 44–55

Abstract: This article is devoted to econometric analysis of the results of experiments conducted with two agent-based models, which describe the movement of ground vehicles. There are two types of road users in these models: manned ground vehicles (MGV) and unmanned ground vehicles (UGV). In the first model, the main difference between UGV and MGV is an ability ...

Добавлено: 30 июня 2020 г.

2019 IEEE 21st Conference on Business Informatics (CBI)

Карминский А. М., Дьячкова Н. Ф., M.: IEEE, 2019.

In our research, we examine what macroeconomic factors determine and influence the credit cycle. In addition, our study contains four sections with theoretical and empirical parts, in which we describe how to measure credit cycles for developed and developing countries, and then introduce an important measure of the credit gap. Our results show a comparative analysis of ...

Добавлено: 29 октября 2019 г.

Контрциклический буфер капитала банков: есть ли основания для применения в России?

Хасянова С. Ю., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2018 № 6 С. 98–117

В последнее время идея контрциклического регулирования финансового сектора является ключевой при реализации макропруденциальной политики во многих странах, а контрциклический буфер капитала банков занимает главное место в наборе инструментов регулирования. Цель работы состоит в изучении целесообразности и особенностей применения контрциклического буфера капитала в банковском секторе России на основе анализа динамики кредитных агрегатов за период 2004-2016 гг. ...

Добавлено: 18 декабря 2018 г.

THE EXPERIENCE OF THE AGENT-BASED SIMULATION SYSTEM DEVELOPING

Zamyatina E., Karimov D., Mittrakov A., International Journal "Information Models and Analyses" 2015 Vol. 4 No. 2 P. 178–191

Добавлено: 16 марта 2016 г.

Simulation of communication and cooperation in multispecies bacterial communities with an agent based model

Кертес-Фаркаш А., Bihary D., Kerenyi A. и др., Scalable Computing: Practice and Experience 2012 Vol. 13 No. 1

Members of bacterial communities communicate and cooperate via diffusible chemical materials they emit into the environment, and at the same time, they also compete for nutrients and space. Agent-based models (ABMs) are useful tools for simulating the growth of communities containing multiple interacting microbial species. In this work we present numerical indices characterizing spatial distribution ...

Добавлено: 29 октября 2015 г.

Архитектура агентно-ориентированной системы имитации с агентами, основанными на нейронных сетях

Замятина Е. Б., Каримов Д. Ф., Митраков А. А., Информатизация и связь 2014 № 2 С. 89–97

В работе рассматриваются принципы построения агентно-ориентированной системы имитационного моделирования. Известно, что агентные модели расширяют возможности применения метода имитационного моделирования при решении ряда задач, которые методами системной динамики или событийно-ориентированного моделирования решены быть не могли. Особое внимание при проектировании агентно-ориентированной системы имитации авторы уделяют проблемам реализации распределенного моделирования, реализации интеллектуальных агентов и использованию онтологий на всех ...

Добавлено: 20 февраля 2015 г.

Effectiveness of Different Trading Strategies for Price-takers

Егорова Л. Г., , in: Procedia Computer Science. 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014. National Research University Higher School of Economics (HSE) in Moscow (Russia) on June 3-5, 2014Vol. 31.: Amsterdam: Elsevier, 2014. P. 133–142.

Добавлено: 12 июня 2014 г.

Методы прогнозирования и модели распространения заболеваний

Кондратьев М. А., Компьютерные исследования и моделирование 2013 Т. 5 № 5 С. 863–882

Число работ, посвященных прогнозированию инфекционной заболеваемости, стремительно растет по мере появления статистики, позволяющей провести анализ. В настоящей статье представлен обзор основных решений, доступных сегодня для формирования как краткосрочных, так и долгосрочных проекций заболеваемости; указаны их ограничения и возможности практического применения. Рассмотрены традиционные методы анализа временных рядов — регрессионные и авторегрессионные модели; подходы, опирающиеся на машинное ...

Добавлено: 13 января 2014 г.