?
Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций
М. :
Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
Рассматривается один из разделов финансовой математики — облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. «Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи». Разбираются численные примеры.
Для студентов финансовых и экономических специальностей, для работников фондового рынка.
Язык:
русский