Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations

D. Belomestny; Gugushvili S.; Schauer M.; Spreij P.

doi:10.3150/21-BEJ1413

Публикации

?

Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations

Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2022. Vol. 28. No. 4. P. 2151–2180.

Беломестный Д. В., Gugushvili S., Schauer M., Spreij P.

Научное направление: Математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: Bayesian Analysis Stochastic differential equation

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Стохастические алгоритмы в машинном обучении (2022)

2-Elliptic Periodic Orbits near a Nonsimple Homoclinic Tangency in Four-Dimensional Symplectic Maps

Lerman L. M., Turaev D. V., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 3 P. 349–369

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Bibliometric Analysis by Network Models

Алескеров Ф. Т., Якуба В. И., Khutorskaya O. и др., Springer, 2026.

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Neural-network maps for two-parameter modeling of bistability and codimension-two bifurcations in two-dimensional flow dynamical systems

Купцов П. В., Панюшев А. А., Станкевич Н. В., Chaos 2026 Vol. 36 No. 5 Article 053138

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

The Sobolev space W_2^{1/2}: Simultaneous improvement of functions by a homeomorphism of the circle

Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787

Добавлено: 14 мая 2026 г.

Symmetric Cubic Polynomials

Blokh A., Oversteegen L., Selinger N. и др., Arnold Mathematical Journal 2025 Vol. 12 No. 1 P. 1–40

Добавлено: 13 мая 2026 г.

Игры на сетях с линейным наилучшим ответом: модели и методы управления

Петров И. В., Автоматика и телемеханика 2026 № 6 С. 82–118

Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...

Добавлено: 12 мая 2026 г.

Архимед: научно-методический сборник

М.: ООО «Макс Пресс», 2026.

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...

Добавлено: 11 мая 2026 г.

A two-point phase recovering from holographic data on a single plane

Novikov R., Сивкин В. Н., Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Multivariate Newton interpolation in downward closed spaces reaches the optimal Bernstein–Walsh approximation rate

Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Weighted Chernoff Information and Optimal Loss Exponent in Context-Sensitive Hypothesis Testing

Кельберт М. Я., Kalimulina E. Y., Entropy 2026 Vol. 28 Article 536

Добавлено: 7 мая 2026 г.

Calogero–Sutherland hyperbolic system and Heckman–Opdam $$\mathfrak {gl}_n$$ gl n hypergeometric function

Белоусов Н. М., Черепанов Л. К., Деркачов С. Э. и др., Selecta Mathematica, New Series 2026 Vol. 32 Article 44

Добавлено: 6 мая 2026 г.

Hodge Laplacian Eigenvalues on Surfaces with Boundary

Муравьев М. Ю., Annales Mathematiques du Quebec 2025

Добавлено: 6 мая 2026 г.

Об изоморфизме задачи Козлова о движении ферромагнетика в магнитном поле и задачи Шоттки о движении четырехмерного твердого тела

Цыганов А. В., Порубов Е. О., Теоретическая и математическая физика 2026 Т. 227 № 2 С. 336–355

Теория тензорных инвариантов обыкновенных дифференциальных уравнений и классификация Картана простых алгебр Ли используется для установления изоморфизма задачи Козлова о движении ферромагнетика в магнитном поле и задачи Шоттки о движении четырехмерного твердого тела. Найдены новые полиномиальные и рациональные бивекторы Пуассона, инвариантные либо относительно пары коммутирующих фазовых потоков, либо относительно одного из пары потоков. ...

Добавлено: 5 мая 2026 г.

Моделирование и оценка ресурсных затрат алгоритмов маршрутизации в сетях на кристалле с двумерной циркулянтной топологией

Монахова Э. А., Монахов О. Г., Рзаев Э. Р. и др., Прикладная дискретная математика 2026 Т. 71 С. 112–127

В настоящей работе исследовано совместное конструирование топологий семейств оптимальных по диаметру циркулянтных сетей $C(N; \pm 1, \pm s_2)$ и реализуемых для них оптимальных алгоритмов маршрутизации сложности $O(1)$. Предлагаемый алгоритм маршрутизации основан на использовании масштабируемых параметров $L$-образных шаблонов плотной укладки графов на плоскости для семейств оптимальных сетей. Определены аналитические формулы зависимости этих параметров от диаметра графов семейств ...

Добавлено: 4 мая 2026 г.

On Undecidability Degree of Theory of Figures in Countable and Uncountable Linear Spaces

Дудаков С. М., Lobachevskii Journal of Mathematics 2025 Vol. 46 No. 12 P. 6092–6102

Добавлено: 1 мая 2026 г.

On the minimum number of maximal distance-k independent sets in trees

Талецкий Д. С., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 1 мая 2026 г.

Instantaneous turbulent kinetic energy modelling based on Lagrangian stochastic approach in CFD and application to wind energy

Bossy M., Jean-François Jabir, Rodríguez K. M., Journal of Computational Physics 2022 Vol. 464 Article 110929

Добавлено: 8 ноября 2022 г.

Adjustment Dynamics in a Network Game with Stochastic Parameters

Волкова О. Н., Vologina D.A., Королев А. В., Automation and Remote Control 2022 Vol. 83 No. 6 P. 960–978

In this paper, stochastic parameters are introduced into the network games model with production and externalities of knowledge. This model was formulated by V. Matveenko and A. Korolev and generalized the two-period Romer model. The agents’ productivities have deterministic and Wiener components. We consider the dynamics that occur when two complete networks are combined. Explicit ...

Добавлено: 6 июля 2022 г.

Transition Dynamics in a Network Game with Heterogeneous Agents: the Stochastic Case

Королев А. В., Automation and Remote Control 2022 Vol. 13 No. 1 P. 483–501

Добавлено: 22 апреля 2022 г.

Instantaneous turbulent kinetic energy modelling based on Lagrangian stochastic approach in CFD and application to wind energy

Жабир Ж. М., Martinez K., Bossy M., / Series arXiv "math". 2021.

Добавлено: 30 января 2021 г.

How and how much does expert error matter? Implications for quantitative peace research

Маркварт К. Л., Journal of Peace Research 2020 Vol. 57 No. 6 P. 692–700

Добавлено: 11 декабря 2020 г.

On the weak convergence rate of an exponential Euler scheme for SDEs governed by coefficients with superlinear growth

Bossy M., Жабир Ж. М., Martinez K., / Series math "arxiv.org". 2020.

Добавлено: 24 сентября 2020 г.

Алгоритмы и методы обучения обучаемой интеллектуальной системы

Паволоцкий А. В., Левицкая Н. И., Голуб А. О., Качество. Инновации. Образование 2015 № 2-2015 С. 33–43

В статье рассматриваются несколько подходов к построению обучаемых интеллектуальных систем - технологий для автоматизированного контроля знаний. Авторы приводят описания алгоритмов, а также примеры и аналитику ...

Добавлено: 7 апреля 2015 г.