?
Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.
С. 5–6.
Шелемех Е. А.
Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.
Язык:
русский
В книге
М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2012.
Благов Д. А., Миронова И. В., Митрофанов С. В. и др., Молочное и мясное скотоводство 2021 № 3 С. 8–12
Рассмотрено применение метода квадрата Пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. В основе его лежат расчеты по содержанию энергетических кормовых единиц и переваримого протеина. Была рассчитана рецептура 6-компонентной зерновой смеси с содержанием 4 ЭКЕ и 550 г переваримого протеина. В ее состав входили жмых подсолнечный, ячмень, овес, рожь, кукуруза, отруби ржаные. Особенность проводимых ...
Добавлено: 10 января 2023 г.
Кечиев Л. Н., М.: Грифон, 2021.
В настоящем справочнике представлен свод расчетных аналитических формул для определения базовых электрофизических параметров электронной аппаратуры: электрической емкости, индуктивности и волнового сопротивления. Эти параметры играют существенную роль в обеспечении целостности сигнала и целостности питания в электронной аппаратуре и ее электромагнитной совместимости. Особенно важно иметь расчетные соотношения при проектировании линий передачи на печатных платах или в проводном ...
Добавлено: 21 марта 2021 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121–144
Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и
рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного жеджирования
американских опционов на неполных рынках без "трения" с конечным горизонтом. Разработан алгоритм
расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Хаметов В. М., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616–1634
Добавлено: 10 марта 2016 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125–149
Установлен критерий существования разложения, обобщающего известное равномерное разложения Дуба на множестве эквивалентных вероятностных мер. На основании критерия получены необходимые и достаточные условия существования минимального суперхеджирующего (относительно любой меры из множества эквивалентных) портфеля американского опциона на неполном рынке без трения с конеечным числом рисковых активов, дискретным временем и конечным горизонтом. Приведен пример построения такого портфеля для ...
Добавлено: 9 марта 2016 г.
Хаметов В. М., Зверев О. В., Проблемы управления 2015 № 1 С. 47–52
Рассмотрено решение задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на многомерном неполном рынке без трения с дискретным временем. Предложен и обоснован минимаксный подход к квантильному хеджированию европейского опциона на многомерном неполном рынке. Доказано существование самофинансирующего портфеля, капитал которого обеспечивает исполнение платежного обязательства относительно наихудшей меры с заданным уровнем значимости. ...
Добавлено: 9 марта 2016 г.
Жаднов В. В., Кулыгин В. Н., В кн.: XXXIV Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем». Часть 3Ч. 3: Проблемы и задачи математического моделирования технических и информационных систем.: Серпухов: Военная академия РВСН имени Петра Великого, 2015. С. 51–54.
В материалах рассмотрена структура файлов хранения проектных данных программы расчета показателей долговечности. Описаны алгоритмы выборки данных из файлов проекта а так же формирования структуры устройства. Сделаны выводы.
Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-05-0029), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г. ...
Добавлено: 10 декабря 2015 г.
Хаметов В. М., Силаев А. А., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182–186.
Доклад поясвящен субхеджирующему решению задачи расчета европейского опциона на неполном конечном рынке ...
Добавлено: 6 марта 2015 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196–200.
Доклад посвящен расчету американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом ...
Добавлено: 6 марта 2015 г.
Хаметов В. М., Зверев О. В., Проблемы управления 2014 № 6 С. 31–44
Рассмотрено решение задачи рассчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример. ...
Добавлено: 4 марта 2015 г.
Муравей Д. Л., Труды Института системного анализа Российской академии наук 2012 Т. 62 № 2 С. 23–29
Рассматривается задача построения нижней оценки опциона Марграбе. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в полуплоскости ...
Добавлено: 18 ноября 2014 г.
Муравей Д. Л., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2012 Т. 24 № 1 С. 131–142
Рассматривается задача построения нижней оценки американского альтернативного опциона на два актива. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в бесконечной полосе ...
Добавлено: 18 ноября 2014 г.