Арбитраж на российском фондовом рынке

М. А. Лекомцев

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

30 апреля 2026 г.

«Моя цель - стать ординарным профессором»

Михаил Саматов занимается теоретическими исследованиями перовскитных солнечных батарей. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о работе на суперкомпьютере Вышки, сотрудничестве с Пекинским университетом и умении делать мебель.

29 апреля 2026 г.

Научить машину читать прошлое: на ФГН создают нейросеть для расшифровки рукописей

Дневники и письма — бесценный источник для гуманитария-исследователя. Но что делать, если текст невозможно прочитать? На факультете гуманитарных наук (ФГН) ВШЭ эту проблему решили перевести на язык математики: команда филологов, историков и специалистов по машинному обучению создала информационную систему, которая не только распознает неразборчивый почерк, но и помогает анализировать содержание архивов.

29 апреля 2026 г.

8 драйверов технологического будущего: что изменит экономику

Какие отрасли определят облик ближайших десятилетий? Премьер-министр Михаил Мишустин назвал 8 направлений, которые будут развиваться в ближайшие годы. О том, какие образовательные программы НИУ ВШЭ готовят специалистов по этим направлениям — в материале IQ медиа.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Арбитраж на российском фондовом рынке

Лекомцев М. А.

Целью исследования являлось создание модели статистического арбитража, способной функционировать в условиях российского фондового рынка. Для достижения поставленной цели был использован эконометрический и математико-статистический инструментарий. Созданная модель успешно прошла этапы тестирования и составила фундаментальную основу для рыночно-нейтральной инвестиционной стратегии.

Язык: русский

Ключевые слова: статистический арбитраж

В книге

Будущее российской экономики: выжить или пережить? Тезисы докладов III Студенческой научно-практической конференции.

СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012.

Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют

Володин С. Н., Спиридонов М. В., Валютное регулирование. Валютный контроль 2018 № 9 С. 23–31

На протяжении последних нескольких лет рынок криптовалют стремительно развивался. Крупные инвестиции в эту отрасль сопровождались большим количеством спекуляций со стороны частных инвесторов. Если говорить о традиционном фондовом рынке, то в современной биржевой торговле можно наблюдать достаточно много стратегий трейдинга. Они разделяются как по времени удержания позиции, так и по способу определения сигнала для открытия позиции. ...

Добавлено: 4 октября 2018 г.

Элиминирование валютных рисков с использованием риск-нейтральных стратегий.

Соболев А. И., В кн.: Proceedings of III International scientific conference "Modern scientific achievements: experience exchange".: Morrisville: Lulu Press, 2017. С. 87–90.

Статья рассмотривает возможность применения статистического арбитража для элиминирования валютных рисков при осуществлении высокочастотной торговли на финансовом рынке. ...

Добавлено: 22 января 2018 г.

Митигация валютных рисков: архитектурная инновация процесса хеджирования

Соболев А. И., РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 2017 № 3 С. 159–166

Актуальность повышения эффективности аллокации капитала возрастает с увеличением волатильности финансовых рынков. В статье приводится инновационный подход к управлению валютными рисками с использованием композитных индексов валютных пар, формирующих стационарные временные ряды. ...

Добавлено: 22 января 2018 г.

Статистический арбитраж на российском фондовом рынке

Володин С. Н., Коченков И. А., Аудит и финансовый анализ 2013 № 6 С. 237–244

В статье рассматривается новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций – статистический арбитраж. Несмотря на то, что на западных рынках инвесторы уже давно активно используют методы статистического арбитража, в России они пока еще не получили должного распространения. Авторами раскрывается суть данного подхода и демонстрируются результаты его применения на ...

Добавлено: 24 декабря 2013 г.