Элиминирование валютных рисков с использованием риск-нейтральных стратегий.

А. И. Соболев

?

Элиминирование валютных рисков с использованием риск-нейтральных стратегий.

С. 87–90.

Соболев А. И.

Статья рассмотривает возможность применения статистического арбитража для элиминирования валютных рисков при осуществлении высокочастотной торговли на финансовом рынке.

Язык: русский

Текст на другом сайте

Ключевые слова: статистический арбитраж statistical arbitrage

В книге

Proceedings of III International scientific conference "Modern scientific achievements: experience exchange"

Morrisville: Lulu Press, 2017.

Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют

Володин С. Н., Спиридонов М. В., Валютное регулирование. Валютный контроль 2018 № 9 С. 23–31

На протяжении последних нескольких лет рынок криптовалют стремительно развивался. Крупные инвестиции в эту отрасль сопровождались большим количеством спекуляций со стороны частных инвесторов. Если говорить о традиционном фондовом рынке, то в современной биржевой торговле можно наблюдать достаточно много стратегий трейдинга. Они разделяются как по времени удержания позиции, так и по способу определения сигнала для открытия позиции. ...

Добавлено: 4 октября 2018 г.

Митигация валютных рисков: архитектурная инновация процесса хеджирования

Соболев А. И., РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 2017 № 3 С. 159–166

Актуальность повышения эффективности аллокации капитала возрастает с увеличением волатильности финансовых рынков. В статье приводится инновационный подход к управлению валютными рисками с использованием композитных индексов валютных пар, формирующих стационарные временные ряды. ...

Добавлено: 22 января 2018 г.

Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке

Липатников В. С., Ломджария С. Г., Мазуровский П. А. и др., Банковское дело 2017 № 5 С. 47–51

В статье рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. В статье раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели. ...

Добавлено: 12 августа 2017 г.

Статистический арбитраж на российском фондовом рынке

Володин С. Н., Коченков И. А., Аудит и финансовый анализ 2013 № 6 С. 237–244

В статье рассматривается новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций – статистический арбитраж. Несмотря на то, что на западных рынках инвесторы уже давно активно используют методы статистического арбитража, в России они пока еще не получили должного распространения. Авторами раскрывается суть данного подхода и демонстрируются результаты его применения на ...

Добавлено: 24 декабря 2013 г.

Арбитраж на российском фондовом рынке

Лекомцев М. А., В кн.: Будущее российской экономики: выжить или пережить? Тезисы докладов III Студенческой научно-практической конференции.: СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012..

Целью исследования являлось создание модели статистического арбитража, способной функционировать в условиях российского фондового рынка. Для достижения поставленной цели был использован эконометрический и математико-статистический инструментарий. Созданная модель успешно прошла этапы тестирования и составила фундаментальную основу для рыночно-нейтральной инвестиционной стратегии. ...

Добавлено: 21 февраля 2013 г.