?
Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности
С. 33–41.
В работе предлагается адаптация существующего статистического теста, позволяющего при некоторых предположениях судить об эргодичности ряда на основании наблюдения траектории. В процессе адаптации рассмотрен случай частичного выполнения условий применимости алгоритма. Полученный алгоритм применяется к реальным данным – динамике некоторого показателя ликвидности финансового рынка.
Язык:
русский
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011.
Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на управление денежными потоками предприятий. Применяются методы анализа и обобщения рецензируемых научных источников по данной проблематике. В результате исследования выявлены и систематизированы две группы факторов: объективные (государственная экономическая политика, влияние клиентов) и субъективные (компетентность команды финансового менеджмента, масштаб и организационная структура предприятия, система контроля, финансовые источники, способность прогнозирования рисков, техники ...
Добавлено: 22 сентября 2025 г.
Русецкая О. В., Гусарова Е. А., Вестник факультета управления СПбГЭУ 2023 № 16 С. 78–90
В статье представлен рейтинг, а также выполнена классификация по уровню конкурентоспособности 10 российских и 10 китайских крупнейших предприятий пищевой промышленности на основе расчета показателей рентабельности продаж, динамики продаж и ликвидности в 2020–2022 гг. Выполнен сравнительный анализ соответствующих показателей. ...
Добавлено: 1 марта 2025 г.
A. Y. Golubin, THEORY PROBAB. APPL. Society for Industrial and Applied Mathematics 2025 Vol. 70 No. 1 P. 151–158
В статье предложено новое условие — двух-компонентная декомпозиция цепи Маркова -- гарантирующее существование единственного стационарного распределения цепи Маркова с общим пространством состояний. Более того, это условие оказывается достаточным для эргодичности цепи Маркова при выполнении неограничитнльного условия возвратности по Харрису. Приведено сравнение предложенного условия с известным условием Деблина и условием ϕ-неприводимости, а также решен конкретный пример. ...
Добавлено: 18 февраля 2025 г.
Сизых Д. С., Tregub K., Belyakov B. и др., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.
В настоящее время проводится большое количество исследований по повышению точности разрабатываемых методов прогнозирования фондового рынка. При этом все чаще используются многомерные модели, основанные на методах машинного обучения. Поскольку показатели ликвидности оказывают существенное влияние на ценообразование активов, их учет позволяет повысить точность прогнозирования. Целью данного исследования является разработка моделей машинного обучения, прогнозирующих котировки ценных бумаг с ...
Добавлено: 15 января 2025 г.
Gubareva M., Соколова Т. В., Umar Z. и др., Quarterly Review of Economics and Finance 2024 Vol. 94 P. 88–92
Добавлено: 23 марта 2024 г.
Dynnikov I., Hubert P., Скрипченко А. С., International Mathematics Research Notices 2023 Vol. 2023 No. 8 P. 6461–6503
Добавлено: 28 декабря 2023 г.
Добавлено: 10 декабря 2023 г.
Потапов А. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 5 С. 94–116
Внедрение системы маржирования на рынках производных финансовых инструментов положительно сказывается на ликвидности рынка и эффективности рыночного ценообразования. При этом при оценке маржинальных требований не учитываются в полной мере диверсификация и хеджирование портфеля. Поэтому для соответствия регуляторным требованиям биржа устанавливает завышенный размер маржи.
В исследовании Daskalaki, Skiadopoulos (2016 г.) было доказано, что завышение маржинальных требований снижает положительный ...
Добавлено: 3 ноября 2023 г.
Гуров С. В., Теплова Т. В., International Journal of Emerging Markets 2025 Vol. 20 No. 6 P. 2223–2242
Purpose
The study examines the relationship between news intensity, media sentiment and market microstructure invariance-implied measures of trading activity and liquidity of Chinese property developer stocks during the 2020–2022 Chinese property sector crisis.
Design/methodology/approach
The authors adopt the extension of the news article invariance hypothesis, which is a generalization of the market microstructure invariance conjecture, from January 2020 ...
Добавлено: 8 сентября 2023 г.
Хасянова С. Ю., Вопросы статистики 2022 Т. 29 № 5 С. 96–109
Целью данного исследования является изучение того, как пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 повлияла на устойчивость российских банков. Для достижения поставленной цели был проведен экономико-статистический анализ показателей риска и ликвидности банковского сектора России за 2008-20 гг. на основе методологии оценки финансовой устойчивости депозитных учреждений, разработанной Международным валютным фондом.
Этапы проведенного анализа включают: определение уровня и динамики показателей устойчивости ...
Добавлено: 24 ноября 2022 г.
Джагитян Э. П., Мухаметов О. Р., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 6 С. 79–88
Ужесточение международного банковского регулирования в посткризисный период, направленное на укрепление стрессоустойчивости банков, минимизацию банковских рисков и достижение финансовой стабильности, должно уменьшить опасность новых кризисов и обеспечить экономический рост. Учитывая накопившиеся кредитные риски и проблемы с ликвидностью, а также роль банков в формировании динамики макросреды, цели банковского регулирования, взаимодействуя между собой, могут вступать в противоречие друг ...
Добавлено: 11 ноября 2022 г.
Теплова Т. В., Гуров С. В., Applied Economics 2022 Vol. 54 No. 51 P. 5943–5955
Добавлено: 26 апреля 2022 г.
Теплова Т. В., Гуров С. В., Annals of Operations Research 2025 Vol. 352 P. 441–469
Добавлено: 26 апреля 2022 г.
Веретенников А. Ю., Веретенникова М. А., Известия РАН. Серия математическая 2022 Т. 86 № 1 С. 98–133
В настоящей работе продолжено исследование улучшенной скорости сходимости для эргодических однородных цепей Маркова. Постановка задачи расширена по сравнению с предыдущими работами на данную тему: удалось отказаться от предположения о единой доминирующей мере, рассмотрен случай неоднородных цепей Маркова; также рассмотрен случай более общего фазового пространства. Приведены примеры, когда новая оценка скорости сходимости такая же, и когда она оказывается лучше ...
Добавлено: 14 марта 2022 г.
Суворков П. Э., В кн.: Демография и этнокультурная география: тенденции развития в современном мире.: Псков: Издательство Псковского государственного университета, 2021. С. 16–23.
В статье обсуждается ряд нетривиальных исследовательских аспектов, возникающих в процессе разработки моделей этнодемографического прогноза. Целью статьи является исследование свойств слабой эргодичности для обоснования экспресс-оценок воспроизводственного потенциала этнических групп. ...
Добавлено: 29 ноября 2021 г.
Карминский А. М., Khromova E., Kudrov R., , in: Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and EconomicsVol. 19.: Springer Publishing Company, 2021. Ch. 9 P. 139–161.
Добавлено: 1 ноября 2021 г.
Добавлено: 12 октября 2021 г.
Иванов В., Банковское дело 2020 № 12 С. 19–32
В статье, являющейся частью комплексного исследования, представлен авторский развернутый аналитический классификатор недостоверности отчетности и операций банков; систематизированы основные направления сокрытия банковских проблем: с проведением платежей клиентов, при оттоке средств, с ликвидностью, с завышением ликвидности и возвратности ссудного портфеля, демонстрированием фиктивной активности. Проанализировано влияние усиления кризисных явлений на финансовом рынке на рост искажений банковской отчетности. Выявлены ...
Добавлено: 13 сентября 2021 г.
Щеголев А. А., Управление большими системами: сборник трудов 2021 № 90 С. 36–48
Рассмотрена улучшенная оценка скорости сходимости однородных нелинейных марковских цепей в дискретном времени. Данный класс процессов нелинеен в терминах закона распределения, т.е. помимо зависимости от текущего состояния процесса переходные ядра также зависят и от вероятностного распределения в этот момент. Чаще всего такие процессы выступают в~качестве предельных для больших систем зависимых цепей Маркова со взаимодействием. Полученная в ...
Добавлено: 21 апреля 2021 г.
Хасянова С. Ю., Самсонов М. Е., Проблемы управления 2020 № 3 С. 40–48
Статья посвящена проблеме развития рынка ипотечной секьюритизации в России. Целью исследования является оценка среднего эффекта воздействия сделок ипотечной секьюритизации на показатели деятельности российских банков, проводивших такие сделки в период с 2012 по 2018 гг. В работе использована методология Propensity Score Matching, применяемая для оценки эффекта воздействия события на определенный объект или процесс. Источниками данных являются ...
Добавлено: 1 июля 2020 г.
Иванов В., Банковское дело 2020 № 10 С. 24–34
В статье впервые в рамках одного исследования систематизированы разные подходы к классификации фиктивных операций и отчетности основными участниками банковского процесса. На базе многолетнего опыта и проведенного анализа предложена универсальная комплексная аналитическая классификация фиктивных операций и отчетности банков, которая может использоваться как самостоятельно, так и в дополнение к имеющимся подходам. Также указаны особенности процесса выявления недостоверности ...
Добавлено: 18 июня 2020 г.
Астраханцева И. А., Кутузова А. С., Астраханцев Р. Г., Научные труды Вольного экономического общества России 2019 Т. 218 № 4 С. 481–488
Статья посвящена вопросам прогнозирования спроса на наличные деньги в банкоматах коммерческого банка. Решение задачи прогнозирования позволяет оптимизировать процессы управления ликвидностью, организации кассовой работы и обслуживания банкоматов службой инкассации. Для получения прогноза оборота наличных денежных средств использован метод машинного обучения - нейронная сеть. Авторами была построена и обучена модель многослойного перцептрона с одним скрытым слоем на ...
Добавлено: 16 января 2020 г.