?
Φ- и Ψ-преобразования, повышающие дискриминирующую силу немонотонных переменных скоринговой модели
В качестве альтернативы к различным методам биннинга переменных скоринговой модели предложен новый метод непрерывной трансформации переменных (ΦΨ - преобразования), который применяется при немонотонной зависимости вероятности дефолта (рейтинга) от этих переменных. Представлено два вида однопараметрических семейств преобразований и строгие условия, указывающие необходимость «лечения» и какой его вид использовать ( Φ или Ψ). Предложен и обоснован метод расчета параметров трансформации, представлены практические примеры. На основании многочисленного опыта разработки скоринговых моделей с внедрением предложенной трансформации обнаружено, что применение ΦΨ - преобразований для «лечения» немонотонных переменных (повышающего их локальный индекс Джини) дает ощутимый прирост дискриминирующей силы на уровне 5-10% совокупного индекса Джини для пересмотренных моделей.