?
Модели банковских рейтингов устойчивости
С. 424–433.
Язык:
русский
Ключевые слова: рейтинги банков
В книге
Кн. 3. , М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.
Карминский А. М., Пересецкий А. А., Головань С. В., В кн.: VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн.Кн. 3.: М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 23–33.
Рейтинги имеют все крупнейшие банки, в том числе большинство входящих в мировой TOP-1000. В то же время имеющихся рейтингов недостаточно для решения многих вопросов, среди них: обеспечение прогнозами систем раннего предупреждения, проведение дистанционного мониторинга банков, оценка рисков при активных операциях. Новое базельское соглашение (Базель II) влечет дополнительные потребности в формировании и обосновании внутренних рейтингов для ...
Добавлено: 29 сентября 2013 г.
Василюк А. А., Карминский А. М., Сосюрко В. В., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. № 07.
Формирование систем моделей рейтингов имеет большое значение для реализации положений, предусмотренных Новым базельским соглашением и его последующими модификациями (Базель II и Базель III). В работе рассмотрены особенности формирования такой системы в России применительно к банковской сфере. Систематизированы принципы и исследованы особенности формирования моделей рейтингов как для банков-резидентов (на основе российской отчетности), так и для банковнерезидентов ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Хасянова С. Ю., , in: History of accounting, business administration doctrines and development of new methods of management in Italy and Russia, 2011.: Milan: Rirea, 2011. P. 129–146.
Органы государственного регулирования, кредиторы и инвесторы заинтересованы в получении достоверной информации о деятельности банковского сектора. Процедуру оценки финансовой устойчивости и надежности банков осуществляют органы надзора, а также международные и отечественные рейтинговые агентства. Анализ методологий оценки и прогнозирования надежности банков в России свидетельствует о следующем. Банк России делает заключение о финансовой устойчивости кредитных организаций на основе ...
Добавлено: 28 ноября 2012 г.
Карминский А. М., Сосюрко В. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2010 № 14(38) С. 2–9
В статье исследуются особенности моделирования кредитных рейтингов банков с использованием эконометрических методов. Особое внимание уделяется формированию наборов данных для исследования, выбору объясняющих переменных, анализу прогнозной силы моделей и их временной устойчивости. Анализируются сравнительные особенности эконометрических моделей рейтингов банков применительно к странам с развивающейся экономикой (включая БРИК, Центральную и Восточную Европу, СНГ), а также подходов ведущих ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
Пересецкий А. А., Карминский А. М., Frontiers in Finance and Economics 2011 Vol. 1 No. 8 (1) P. 88–110
Добавлено: 4 октября 2012 г.
В последние годы все больше внимания уделяется ранней диагностике состояния и развития банковской сферы. Выявление проблем на начальной стадии позволяет предотвратить развитие кризиса или нейтрализовать его последствия, приняв соответствующие стабилизационные меры. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Помазанов М. В., Банковское дело 2010 № 9 С. 61–65
Цель статьи - показать на простой модели, как улучшение качества внутренней рейтинговой системы увеличивает отдачу от размещения средств за счет формирования оптимального кредитного портфеля с учетом рисков, в частности, возможной дефолтности заемщиков. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А. и др., Банковское дело 2010 № 9 С. 50–55
Независимые рейтинговые агентства предоставляют информацию о кредитоспособности компаний-контрагентов. Рейтинги могут быть учтены в моделях оценки кредитного риска, в том числе для оценки вероятности дефолта. Использование этой дополнительной информации позволяет в принципе улучшить предсказательную силу моделей. При этом, однако, важно учитывать качество рейтингов - насколько хорошо они в действительности отражают кредитные риски контрагентов ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Айвазян С. А., Головань С. В., Карминский А. М. и др., Прикладная эконометрика 2011 Т. 23 № 3 С. 13–40
В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам ...
Добавлено: 23 сентября 2012 г.