Empirical tail conditional allocation and its consistency under minimal assumptions

N. V. Gribkova; Su J.; Zitikis R.

doi:10.1007/s10463-021-00813-3

Публикации

?

Empirical tail conditional allocation and its consistency under minimal assumptions

Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74. P. 713–735.

N. V. Gribkova, Su J., Zitikis R.

Научное направление: Математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: Concomitant tail conditional allocation Marginal expected shortfall Inference Order statistic

B-facets in Dimension 4

Селянин Ф. И., Journal of Dynamical and Control Systems 2026 Vol. 32 No. 2 P. 1–16

Добавлено: 21 мая 2026 г.

Upper bounds for Steklov eigenvalues of a hypersurface of revolution

Denis Seliutskii, Russian Journal of Mathematical Physics 2025 Vol. 32 No. 2 P. 399–407

Добавлено: 19 мая 2026 г.

On smooth Fano threefolds with coregularity zero

Жакупов О. Б., European Journal of Mathematics 2025 Vol. 11 Article 84

Добавлено: 18 мая 2026 г.

2-Elliptic Periodic Orbits near a Nonsimple Homoclinic Tangency in Four-Dimensional Symplectic Maps

Гонченко С. В., Лерман Л. М., Turaev D., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 3 P. 349–369

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Bibliometric Analysis by Network Models

Алескеров Ф. Т., Khutorskaya O., Степочкина А. К. и др., Springer, 2026.

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Neural-network maps for two-parameter modeling of bistability and codimension-two bifurcations in two-dimensional flow dynamical systems

Купцов П. В., Панюшев А. А., Станкевич Н. В., Chaos 2026 Vol. 36 No. 5 Article 053138

Добавлено: 15 мая 2026 г.

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

The Sobolev space W_2^{1/2}: Simultaneous improvement of functions by a homeomorphism of the circle

Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787

Добавлено: 14 мая 2026 г.

Symmetric Cubic Polynomials

Blokh A., Oversteegen L., Selinger N. и др., Arnold Mathematical Journal 2026 Vol. 12 No. 1 P. 60–110

Добавлено: 13 мая 2026 г.

Игры на сетях с линейным наилучшим ответом: модели и методы управления

Петров И. В., Автоматика и телемеханика 2026 № 6 С. 82–118

Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...

Добавлено: 12 мая 2026 г.

Архимед: научно-методический сборник

М.: ООО «Макс Пресс», 2026.

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...

Добавлено: 11 мая 2026 г.

A two-point phase recovering from holographic data on a single plane

Novikov R., V. N. Sivkin, Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Multivariate Newton interpolation in downward closed spaces reaches the optimal Bernstein–Walsh approximation rate

Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30

Добавлено: 11 мая 2026 г.

Weighted Chernoff Information and Optimal Loss Exponent in Context-Sensitive Hypothesis Testing

Кельберт М. Я., Kalimulina E. Y., Entropy 2026 Vol. 28 Article 536

Добавлено: 7 мая 2026 г.

Inference for the tail conditional allocation: Large sample properties, insurance risk assessment, and compound sums of concomitants

N. V. Gribkova, Su J., Zitikis R., Insurance: Mathematics and Economics 2022 Vol. 107 P. 199–222

Добавлено: 18 октября 2022 г.

A User-Friendly Algorithm for Detecting the Influence of Background Risks on a Model

Gribkova N., Zitikis R., Risks 2018 Vol. 6 No. 3 P. 1–11

Background, or systematic, risks are integral parts of many systems and models in insurance and finance. These risks can, for example, be economic in nature, or they can carry more technical connotations, such as errors or intrusions, which could be intentional or unintentional. A most natural question arises from the practical point of view: is ...

Добавлено: 28 февраля 2020 г.

Assessing transfer functions in control systems

Gribkova N., Zitikis R., Journal of Statistical Theory and Practice 2019 Vol. 13 No. 1 P. 1–33

When dealing with control systems, it is useful and even necessary to assess the performance of underlying transfer functions. The functions may or may not be linear, may or may not be monotonic. They may have structural breaks and other aberrations that require monitoring and quantification to aid decision making. The present paper develops such ...

Добавлено: 28 февраля 2020 г.

Weighted allocations, their concomitant-based estimators, and asymptotics

Gribkova N., Zitikis R., Annals of the Institute of Statistical Mathematics 2019 Vol. 71 No. 4 P. 811–835

Various members of the class of weighted insurance premiums and risk capital allocation rules have been researched from a number of perspectives. Corresponding formulas in the case of parametric families of distributions have been derived, and they have played a pivotal role when establishing parametric statistical inference in the area. Nonparametric inference results have also ...

Добавлено: 28 февраля 2020 г.