Построение методологии моделирования вероятности наступления дефолта банка в российских условиях

С. 65–69.

Иванов В., Федорова Ю. И.

В своей работе авторы рассмотрели: особенности сопоставления и использования российских кредитных организаций и ряда макроиндикаторов развития российской экономики в данной отчетности для моделирования вероятности возникновения дефолта российских банков, а также повышение качества отбора банков для этой задачи за счет корректировки на крупнейшие государственные банки, банки, занимающиеся явно небанковской деятельностью, и банки, имеющие явно недостоверную отчетность.

Ключевые слова: моделирование вероятности дефолта банка, недостоверность отчетности, credit organization default, modeling of probability of a default, data for a default assessment, дефолт кредитной организации, данные для оценки дефолта

В книге

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Материалы III Международной научной конференции (Москва, 20-23 июня 2015 г.)

Мгн.: КТ "Буки-Веди", 2015.