A robustness comparison of two market network models

IMA Journal Management Mathematics. 2022. Vol. 33. No. 1. P. 123–137.

Семенов Д. П., Колданов А. П., Колданов П. А., Пардалос П. О.

Исследуются две модели рыночной сети. Один из них основан на классической корреляции Пирсона как мера связи между доходностью акций, тогда как второй основан на мере сходства знаков доходностей акций. Мы изучаем неопределенность процедуры идентификации для следующих характеристик рыночной сети: распределение весов
ребер, распределение степеней вершин в графе рынка, клики и независимые множества на рынке
граф и распределение степеней вершин максимального остовного дерева. Мы определяем истинные
характеристики сети, потери от ошибки ее идентификации по наблюдениям и неопределенность процедур идентификации как ожидаемую величину убытков. Мы используем распределения из класса эллиптических распределений
как модель многомерного распределения доходности акций. Показано, что статистические процедуры идентификации, основанные на сходстве знаков, статистически устойчивы, в отличие от процедур, основанных на классической корреляции Пирсона

Ключевые слова: неопределенность, Market network analysis, Measures of association, функция риска, Risk function, сеть случайных величин, Uncertainty, Random variables network, distribution-free statistical procedures, анализ рыночных сетей, мера ассоциации, статистические процедуры не зависящие от распределения

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Исследование устойчивости алгоритмов анализа сетевых структур (2020)