?
Uncertainty of Efficient Frontier in Portfolio Optimization
P. 371–376.
Калягин В. А., Слащинин С. В.
Ключевые слова: Portfolio optimizationefficient frontierOptimization under uncertaintyMean-variance optimizationCVaR optimization
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
Лазарев А. А., Мандель А. С. Vol. 12096. , Switzerland: Springer, 2020.
Liseo B., Bufalo M., Орландо Д., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2022 Vol. 38 No. 4 P. 620–650
Добавлено: 23 февраля 2024 г.
Cesarone F., Cesetti R., Орландо Д. и др., Mathematics 2023 Vol. 11 No. 1 Article 50
Добавлено: 23 февраля 2024 г.
Сизых Д. С., , in: 2020 13th International Conference "Management of large-scale system development" (MLSD).: IEEE, 2020. P. 1–5.
Приведены результаты сравнительного анализа эффективности различных подходов к формированию инвестиционного портфеля, представлены на примере портфелей, состоящих из акций ведущих ИТ- и телекоммуникационных компаний за период 2015-2020 гг. Представлен модифицированный вариант модели оптимизации портфеля Марковица с использованием индикатора стабильного роста курсов акций. ...
Добавлено: 26 ноября 2020 г.
Калягин В. А., Слащинин С. В., Springer Optimization and Its Applications 2019 Vol. 145 P. 151–184
Добавлено: 24 ноября 2019 г.
Лакшина В. В., Journal of Economic Asymmetries 2020 Vol. 21 P. e00152
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Лакшина В. В., / Series WP BRP "Basic research program". 2019. No. 75/FE/2019.
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Афанасьев А. П., Krivonozhko V., Lychev A. и др., Journal of Global Optimization 2020 Vol. 76 P. 563–574
Добавлено: 19 октября 2019 г.
Назарова В. В., Левичев И. П., HSE Economic Journal 2017 Vol. 21 No. 3 P. 451–481
В последнее время роль фондовых рынков в качестве источника капитала для финансирования заметно возросла. Использование инвестиционного портфеля позволяет компаниям достичь максимальной эффективности на фондовом рынке, тем самым, уменьшить риск финансовых операций, а также повысить их рентабельность и прибыльность.
Статья посвящена проблеме эффективного управления инвестиционным портфелем, состоящего из различных типов активов. Посредством применения комплексного подхода, сочетающего отбор ...
Добавлено: 29 декабря 2017 г.
Nikulin E. E., Perepelitsa D. G., Zhdanova O. A. и др., Journal of Internet Banking and Commerce 2016 Vol. 21 No. S6: Special Issue: Territory and Industry: The Search for Innovative Ways of Developing
In this paper, we propose two fuzzy portfolio optimization models based on the Markowitz mean-variance approach. Uncertainty is an inherent property of the securities market, there turns of different types of securities can rarely be described statistically. Dealing with uncertainty, portfolio optimization theory began to move toward application of fuzzy mathematic. Besides presenting fuzzy models, ...
Добавлено: 20 февраля 2017 г.