?
Применение метода Койка для оценки влияния волатильности экономических индикаторов на финансовую нестабильность региона
С. 804–808.
Прогнозирование состояния экономической системы региона – это основная задача, реализуемая при выборе стратегических приоритетов его инновационного развития.
Исследования в области прогнозирования преимущественно связаны с выбором экономических детерминант, характеризующих положение регионов, индикаторов, подающих сигналы о наступлении рецессии, показателей в большей степени чем другие подверженных изменениям
В книге
Ч. 2. Вып. 14. , М.: Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2019.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Петров С. С., Макарова С. Д., Хансуварова Е. А. и др., Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023.
В учебно-методическом пособии рассматриваются методы реализации финансовых расчетов в ходе бизнес-планирования. Особое внимание уделено особенностям и процедурам вариативного («рискоориентированного») подхода, применяемого в условиях неопределенности. Описанию последовательной процедуры планирования финансовых показателей предпослано краткое ознакомление с методами анализа и оценки экономических рисков. При изложении материала авторы придерживались ситуационного подхода, формулируя теоретические выкладки на основе разбора модельных и ...
Добавлено: 3 октября 2023 г.
Свиязов В. А., Проблемы управления 2022 № 6 С. 26–34
Моделирование и прогнозирование волатильности – актуальная как в научных кругах, так и в практической сфере задача. В работе развивается подход, основанный на совокупности модели GARCH и нечёткой логики. Используемая схема нечёткого вывода Такаги – Сугено производит так называемую фаззификацию оригинальной модели авторегрессии – условной гетероскедастичности, тем самым позволяя использовать несколько разных локальных моделей GARCH в ...
Добавлено: 15 мая 2023 г.
Ларионов А. В., АПК: Экономика, управление 2022 № 9 С. 61–65
Исследование раскрывает методический подход к организации мониторин-га волатильности денежных потоков с целью идентификации возможных проблем при взаимодействии субъектов сельского хозяйства. Актуальность исследования связана с необходимостью своевременного применения инструментов государственного регулирования, позволяющих поддержать непрерывность взаимодействия субъектов сельского хозяйства при реализации различных рисков. Последнее особенно актуально с учетом национального интереса «устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного ...
Добавлено: 29 сентября 2022 г.
Трифонов Ю. С., Потанин Б. С., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 2 С. 204–218
Авторы исследуют проблему моделирования совместной динамики условной волатильности нескольких финансовых активов в условиях асимметричной зависимости между волатильностью и шоками в доходности (эффект рычага). Предложена новая многомерная асимметричная модель условной гетероскедастичности с динамической корреляционной матрицей (DCC-EGARCH), позволяющая моделировать совместную динамику нескольких финансовых активов с учетом эффекта рычага на финансовых рынках. Преимущество DCC-EGARCH-модели в сравнении с предложенными ...
Добавлено: 26 мая 2022 г.
Добавлено: 22 сентября 2021 г.
Ларионов А. В., Финансы: теория и практика 2021 Т. 25 № 3 С. 150–158
Представлен авторский подход к организации мониторинга волатильности денежных потоков. Актуальность исследования обусловлена тем, что значительный рост волатильности способен оказать негативное воздействие на устойчивость деятельности отдельных экономических субъектов в различных отраслях экономики, в связи с чем перед центральными банками возникает задача организации системы мониторинга волатильности денежных потоков, а также разработка подходов к ее регулированию.
Цель исследования — ...
Добавлено: 8 июля 2021 г.
Костырка А. В., Малахов Д. И., Прикладная эконометрика 2021 Т. 61 С. 110–139
В данной работе рассматриваются два популярных метода для выявления структурных сдвигов в волатильности доходностей: ICSS-алгоритм и оценивание методом наименьших квадратов (МНК). Показано, что ICSS-алгоритм чувствителен ко многим характеристикам рядов и использование асимптотических критических значений не всегда обоснованно. В сравнительных симуляциях МНК более точно оценивал количество и время сдвигов, особенно, когда их несколько. При анализе реальных ...
Добавлено: 20 апреля 2021 г.
Теплова Т. В., Томтосов А. Ф., Quarterly Review of Economics and Finance 2021 No. 80 P. 210–223
Добавлено: 11 февраля 2021 г.
Борзых Д. А., Языков А. А., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления 2020 Т. 16 № 1 С. 19–30
В литературе существуют три хорошо известных CUSUM-метода обнаружения структурных сдвигов в стандартных GARCH-моделях. Несмотря на то, что эти алгоритмы первоначально были разработаны применительно к стандартным GARCH-моделям, имеются теоретические основания считать, что перечисленные CUSUM-методы
применимы к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях. Более того,
в некоторых работах можно встретить использование этих алгоритмов по отношению
к EGARCH-моделям при обнаружении структурных сдвигов ...
Добавлено: 15 апреля 2020 г.
Граница Ю. В., Региональная экономика: теория и практика 2019 Т. 17 № 8 С. 1540–1556
Предмет. Анализ существующих и разработка авторских методик оценки нестабильности экономики региона
Цели. Исследование экономического и статистического инструментария, адекватного для прогнозирования финансовой нестабильности региональной экономической системы. Спецификация моделей экономических индикаторов финансовой нестабильности, оценка их параметров, проверка качества моделей и интерпретация полученных результатов.
Методология. Использованы статистический, расчетно-конструктивный и экономико-математические методы и соответствующие им приемы анализа данных
Результаты. Выявлен определенный набор факторов, оказывающих влияние ...
Добавлено: 22 ноября 2019 г.
Борзых Д. А., Языков А. А., Прикладная эконометрика 2019 Т. 54 С. 90–104
В работе предложен новый метод обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Данный метод будем обозначать KS. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами по методу Монте-Карло. Метод сопоставляется с тремя хорошо известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях: (Kokoszka, Leipus, 1999), (Inclán, Tiao, 1994) и (Lee et al., 2004), которые далее ...
Добавлено: 28 марта 2019 г.
Елисеев А. В., Силаев А. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 40-ой Юбилейной международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина.: Воронеж: Истоки, 2017. С. 432–435.
На примере суточных доходностей индекса Доу-Джонса произведена оценка параметров эконометрических моделей класса GARCH, EGARCH и GJR-GARCH. По ее результатам наилучшим образом показали себя асимметричные модели с негауссовым распределением стандартизованных инноваций. Для данных моделей были построены прогнозы условной дисперсии доходностей, а также кривые влияния предыдущих шоков на волатильность индекса. В то же время, согласно проведенному бэк-тестингу ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.