?
Практические подходы к верификации внутренних рейтинговых методик
Банковское кредитование. 2013. № 4. С. 36-54.
Описана методика рейтингования банков и результаты ее верификации на данных банковской системы 2005-2009 г.г.
Хасянова С. Ю., Н. Новгород : Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2012
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками. Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры ...
Добавлено: 9 октября 2012 г.
Лапшин В. А., Курбангалеев М. З., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371-388
В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование ...
Добавлено: 6 января 2021 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 81-98
В декабре 2019 г. Базельский комитет опубликовал свод стандартов (consolidated Basel Framework). В данном своде унаследовал подход внутренних рейтингов (ПВР) из Базель II практически без изменений. Отсутствие принципиальных изменений методологии неожиданно, поскольку значимые недостатки ПВР остаются неразрешенными. Поэтому цель работы в том, чтобы критически проанализировать уже известные недостатки ПВР и обратить внимание на новые ранее ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Каяшева Е. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2014 № 17(203) С. 44-56
В связи с положительной динамикой развития банковского кредитования микро- и малого бизнеса на российском рынке и наметившейся тенденцией выделения банками этого блока в отдельное направление актуальной становится задача выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на финансовое состояние предприятий и их кредитоспособность. В статье сделан обзор ключевых работ по моделированию вероятности дефолта малых и средних предприятий, ...
Добавлено: 9 февраля 2016 г.
Куга Я. Т., Мухина Е. А., / EERC. Series "Labor markets and social policy". 2016. No. 16/01E.
Добавлено: 20 октября 2017 г.
Софронова В. В., Фильнева Т. А., Вестник Волжской государственной академии водного транспорта 2016 № 47 С. 147-156
Статья посвящена методам оценки финансовой устойчивости российских кредитных организаций. Представлены результаты оценки финансовой устойчивости с помощью эконометрической модели, построенной авторами на основе анализа финансовых показателей. Отражены факторы и показатели финансовой устойчивости, выявлены основные тенденции динамики финансовой устойчивости кредитных организаций. Предложены меры по стабилизации финансовой устойчивости кредитных организаций с учетом состояния экономики. ...
Добавлено: 24 ноября 2016 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 7,8,9
Описаны принципы и методы агрегации банковских рисков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Помазанов М. В., Левин В., Шикин В., Риск-менеджмент в кредитной организации 2016 Т. 1 № (21) С. 20-33
Очевидно, что потенциал повышения точности оценок кредитного риска на основе кредитной истории, в частности на основе скоринга кредитного бюро, сегодня исчерпан. Для дальнейшего роста розницы требуется дополнительный источник информации о клиенте, на основе которой можно улучшить качество оценок кредитного риска. Как использовать индикаторы долговой нагрузки для оценки риска дефолта заемщиков? ...
Добавлено: 2 октября 2017 г.
Лозинская А. М., Управление финансовыми рисками 2014 Т. 4 № 40 С. 276-284
Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации. ...
Добавлено: 8 декабря 2014 г.
Хасянова С. Ю., М. : НИЦ Инфра-М, 2018
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками. Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 59 № 3 С. 166-182
В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Сучкова Е. О., Шушунина Н. А., Финансы и бизнес 2014 № 3 С. 22-31
Кризис 2007-2009 годов показал, что оценка кредитного риска является важной задачей для всего финансового сектора. Эта статья представляет рейтинговую методологию оценки кредитоспособности предприятий российской черной металлургии, основанной на принципах, используемых независимыми рейтинговыми агентствами. Модель определяет, какие количественные и качественные характеристики влияют на конечную оценку финансового положения. Методология включает три группы факторов: бизнес-профайл, отраслевые переменные и ...
Добавлено: 11 сентября 2014 г.
Марковская Е. И., Канаева (Васильева) А. С., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 5 С. 140-161
Современный рынок межбанковского кредитования в России подвержен сильным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуации в стране. Количество сделок по межбанковским кредитам и число участников данного рынка уменьшается из-за внутренней политики Центрального Банка по сокращению неэффективных кредитных организаций. Происходит сужение рынка межбанковского кредитования, так как контрагенты не уверены друг в друге и возникает ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Поморина М. А., Банковское кредитование 2014 № 1 С. 52-69
Представлена рейтинговая методика анализа коммерческих банков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Кузнецов В. О., Логистика и управление цепями поставок 2018 № 4 (87) С. 27-33
Одним из вариантов более гибкого подхода к анализу надежности цепей поставок нам представляется метод главных компонент (PCA). Учитывая большое количество переменных, описывающих цепь поставок, является сложной задачей - проанализировать в двумерном пространстве структуру переменных. Метод PCA позволяет перейти, в рамках анализа зависимостей переменных, от многомерного пространства к маломерному, оставляя для анализа саму полезную информацию, находящуюся ...
Добавлено: 29 ноября 2018 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Пестова А.А., Ростова Н. А., Деньги и кредит 2017 № 9 С. 67-74
В данной работе проводится оценка направленности монетарной политики в России на основе декомпозиции вариации ключевых монетарных переменных на две составляющие: систематическую и несистематическую. Под первой мы понимаем реакцию монетарных показателей на состояние экономики, отраженной фундаментальными макроэкономическими шоками, т. е. инновациями факторов, полученными из динамической факторной модели с использованием данных большой размерности. Во второй - остаточной ...
Добавлено: 25 октября 2017 г.
Филипенков Н. В., Заворотная М. П., Управление финансовыми рисками 2020 Т. 62 № 2 С. 86-90
Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора журнала, начальника управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ РФ М.А. Бухтина представителям компании SAS Institute М. Заворотной и Н. Филипенкову. ...
Добавлено: 16 августа 2020 г.
Авторами предпринята попытка обосновать методологию построения композитного индикатора для измерения величины и динамических характеристик цифрового неравенства в России. Во введении аргументируется положение, в соответствии с которым трендом современного развития ведущих стран мира стал курс на формирование цифровой экономики и развитие социально-экономических отношений на основе цифровых взаимодействий. В этой связи подчеркивается актуальность принятие «Стратегия развития информационного ...
Добавлено: 29 октября 2018 г.
Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А. и др., Банковское дело 2010 № 9 С. 50-55
Независимые рейтинговые агентства предоставляют информацию о кредитоспособности компаний-контрагентов. Рейтинги могут быть учтены в моделях оценки кредитного риска, в том числе для оценки вероятности дефолта. Использование этой дополнительной информации позволяет в принципе улучшить предсказательную силу моделей. При этом, однако, важно учитывать качество рейтингов - насколько хорошо они в действительности отражают кредитные риски контрагентов ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Швец С. К., Вестник Российской академии естественных наук 2013 № 4(17) С. 43-51
Предложена оценка текущего уровня развития риск-менеджмента в российских компаниях, и определены ключевые направления развития процессов управления рисками. Описаны проблемы и факторы развития риск-менеджмента в России в настоящее время. Рассматривается эволюция концепций риск-менеджмента корпораций. Анализируется теория рисков с учетом новых парадигм технологических укладов мировой экономики. ...
Добавлено: 9 марта 2014 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 58 № 2 С. 82-98
В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+. ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.