?
3. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала для покрытия банковских рисков
С. 28-33.
Глава раскрывает сущность процедур управления капиталом (ВПОДК), предусмотренных в Пилар-2 Базельских соглашений по достаточности капитала (Базель II и Базель III)
Андросов И. А., Управление финансовыми рисками 2016 № 02(46)2016 С. 82-92
В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала
российских банков на основе анализа публичных данных об исторической во латильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что
полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными,
но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между
собой. Также показано, что от 45% до 50% экономического капитала приходится
на структурный процентный риск ...
Добавлено: 22 мая 2016 г.
Поморина М. А., В кн. : Банковские риски. : М. : КноРус, 2019.
Представлена концепция Pilar 2 Базельских соглашений, вводящая процедуры ICAAP(ВПОДК). Определено соотношение понятий экономический капитал и регуляторный капитал. Описаны процедуры, обеспечивающие соответствие экономического капитала и финансового капитала банка. ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Разумовский П. А., Экономическая политика 2010 № 4 С. 154-175
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы ...
Добавлено: 23 октября 2012 г.
Хасянова С. Ю., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2018 № 6 С. 98-117
В последнее время идея контрциклического регулирования финансового сектора является ключевой при реализации макропруденциальной политики во многих странах, а контрциклический буфер капитала банков занимает главное место в наборе инструментов регулирования. Цель работы состоит в изучении целесообразности и особенностей применения контрциклического буфера капитала в банковском секторе России на основе анализа динамики кредитных агрегатов за период 2004-2016 гг. ...
Добавлено: 18 декабря 2018 г.
Ермолова М. Д., Leonidov A., Nechitailo V. и др., Journal of Simulation 2021 Vol. 15 No. 1-2 P. 82-92
Добавлено: 26 июня 2020 г.
Поморина М. А., Аналитический банковский журнал 2011 № 8(192) С. 42-69
Описана концепция формирования процедур ВПОДК в коммерческом банке в соответствии с требованиями Пилар-2 Базельских соглашений ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Pomorina M., В кн. : Analytics for Management and Economics Conference (AMEC). Track: Innovations in the banking sector. : St. Petersburg : HSE, 2021.
Процедуры ВПОДК (ICAAP) должны обеспечивать регулярно повторяющуюся оценку совокупного уровня рисков банков и поддержание достаточного уровня капитала. Автор предлагает практическое решение для реализации данных требований БКБН и Банка России. ...
Добавлено: 10 декабря 2020 г.
Пеникас Г. И., Андриевская И. К., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
В соответствии со стратегией развития банковской системы до 2015 г., Банк России собирается внедрить подходы внутренних рейтингов (ПВР) Базель II в 2015 г, тогда как полномасштабное использование Базель III начнется в 2019 г. Учитывая эффекты кризиса 2008-2009 гг., особенно, процикличность требований к капиталу, важно исследовать последствия его внедрения на стабильность банковской системы России.
Цель данной статьи ...
Добавлено: 6 ноября 2012 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2017 Vol. 12 No. 4 P. 335-358
The capital adequacy ratio is one of the important regulatory requirement for banks, which indicates its willingness to cover losses in the event of borrowers’ defaults. The Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) are two core parameters of the internal risk rating models used to calculate regulatory capital under the assumption that ...
Добавлено: 13 декабря 2017 г.
М. : Юрайт, 2016
В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в кредитных организациях и банковских группах, затрагивающие все ключевые этапы ВПОДК: идентификацию рисков, определение риск-аппетита, стресс-тестирование, оценку потребности в капитале, внутренний аудит и валидацию моделей оценки риска. Отдельное внимание уделено вопросам, которые являются новыми для российских кредитных организаций в связи со ...
Добавлено: 17 октября 2016 г.
Битюцкий В., Пеникас Г. И., Банковское обозрение 2015 Т. 2 № 4 С. 80-88
Для успешного внедрения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банке кратко перечисляются требования по срокам, формату и содержанию, которые ожидаются Банком России в рамках Указания 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Дополнительно обсуждаются понятия риск-аппетита, агрегирования рисков и стресс-тестирования риска концентрации. ...
Добавлено: 17 декабря 2015 г.
Хасянова С. Ю., Деньги и кредит 2014 № 10 С. 26-31
На современном этапе, после глобального финансово-экономического кризиса, во многих странах произошло переосмысление роли надзора в повышении надежности и эффективности финансовых посредников. Если раньше речь шла о внедрении базельских принципов надзора, то сейчас основное внимание уделяется качеству надзора и повышению его роли в предотвращении кризисных ситуаций. Переход от формализованного надзора к содержательному возможен только при учете ...
Добавлено: 30 октября 2014 г.
Хасянова С. Ю., М. : ИНФРА-М, 2020
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
Хасянова С. Ю., Дайджест-финансы 2012 № 7 С. 50-55
В условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Целью работы является анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что различные категории ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Креховец Е. В., В кн. : Социальные преобразования и социальные проблемы. Вып. 16.: Н. Новгород : Издательство НИСОЦ, 2016. Гл. 3. С. 30-40.
Статья посвящена анализу трех подходов к исследованию феномена социального капитала, предложенных П. Бурдье, Дж. Коулманом и Р. Патнэмом. Автор анализирует особенности, сильные и слабые стороны этих подходов, их категориальный аппарат. ...
Добавлено: 7 марта 2017 г.
Хасянова С. Ю., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37-44
Исследован характер изменений политики крупнейших российских банков по управлению рисками и капиталом в связи с переходом на новые международные стандарты ведения бизнеса. Выполнен анализ динамики показателей, используемых банками во внутренних системах управления рисками и капиталом. Приведены аргументы, свидетельствующие об интеграции риск-менеджмента в банках в общую стратегию бизнеса. Предложен и апробирован метод прогнозирования капитала банков на ...
Добавлено: 27 ноября 2017 г.
Хасянова С. Ю., Финансы и кредит 2012 № 21 С. 31-36
В статье отмечается, что в условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Проведен анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что ...
Добавлено: 9 июля 2012 г.
Андреев М. Ю., Финансы и кредит 2013 № 48 (576) С. 25-35
В данной статье представлен прогноз основных статей пассивов негосударственных пенсионных фондов: пенсионных накоплений, пенсионных резервов, собственного имущества (ИОУД). Прогноз основан на продолжении текущих тенденций поступления средств по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению в НПФ. Установлено, что валюта баланса НПФ в ближайшие десятилетия будет интенсивно расти (в долях ВВП) и может достигнуть 10% ВВП, ...
Добавлено: 25 декабря 2013 г.
Разработана интегрированная система лимитов для ограничения банковских рисков. Предложен подход к формированию системы стратегических лимитов банка на основе распределения капитала. ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) публикует серию документов, в которых предлагаются меры, направленные на снижение системных рисков финансовых организаций. В частности, 19.07.2011 издан консультативный документ, в котором предложена методика выявления глобальных системно значимых банков (ГСЗБ), а также установлены дополнительные требования к капиталу таких организаций. Данная статья сфокусирована на анализе документа о глобальных системно значимых ...
Добавлено: 10 ноября 2012 г.
Казун А. П., Вопросы экономики 2015 № 9 С. 89-108
В статье анализируются социальные и экономические факторы, позволяющие российским адвокатам компенсировать институциональную слабость своего профессионального сообщества, сохранять независимое положение и эффективно отстаивать интересы клиентов. В качестве индикатора зависимого положения адвоката используется доля дел, в которых его клиенты соглашались на «особый порядок» судебного разбирательства. На материале репрезентативного общероссийского опроса 3317 адвокатов сделан вывод, что независимость адвоката ...
Добавлено: 22 сентября 2015 г.
В статье анализируются меры Банка России, принятые в ответ на возникновение проблемной ситуации, характеризующейся тремя «точками напряженности»: признаками нового кредитного «перегрева», существенным снижением достаточности капитала банков и обострением проблемы аффилированных банков. С помощью методологии стресс-тестирования сделан вывод об их недостаточности и низкой эффективности. Сформулированы предложения по гармонизации пруденциального регулирования. При этом акцент сделан на разработке ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Маляев В. Б., Кузьмичев П. В., В кн. : Сборник статей по материалам IX научно-технической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ – Нижний Новгород «Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социально-гуманитарных наук». : Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2011. С. 87-91.
В работе анализируются возможности приведения банковского регулирования и надзора Российской Федерации к международным стандартам в этой области. Для России необходимо повышение кредитных рейтингов банков, которое позволит им стать полноправными участниками международных операций. Реализация указанных направлений должна осуществляться с учетом специфики российской экономики и особенностей банковского сектора. Систематизация Базельских стандартов позволит более качественно решать вопросы внедрения ...
Добавлено: 12 декабря 2012 г.
Поляков К. Л., Директор информационной службы 2012 № 3 С. 34-38
Вступая в глобальный рынок, привести бизнес в соответствие с
международными отраслевыми стандартами так же необходимо, как
человеку освоить язык страны, в которой он собирается жить и работать.
В полной мере это касается и ИТ-руководителей. ...
Добавлено: 17 марта 2013 г.