Анализ сегментированности фондовых рынков с помощью обобщённого непараметрического метода

?

Анализ сегментированности фондовых рынков с помощью обобщённого непараметрического метода

С. 39–40.

Клемашев Н. И., Шананин А. А., Рязанов В. В.

Для построения экономических индексов, позволяющих оценивать состояние и выделять тренды мирового фондового рынка, требуется выделить сегменты для которых они будут вычисляться. При этом нужно учитывать взаимозаменяемость и возможные структурные изменения.

Для решения этой проблемы можно использовать обобщённый непараметрический метод (ОНМ), разработанный для решения аналогичной проблемы на рынках потребительских товаров.

Язык: русский

Ключевые слова: обобщенный непараметрический метод

В книге

Труды 55-й научной конференции МФТИ "Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе", Научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики и астрономии" , Всероссийской молодёжной научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук"

Т. 1: Управление и прикладная математика. , Долгопрудный: МФТИ, 2012.

Положительно-однородные индексы Конюса-Дивизиа как инструмент анализа взаимозаменяемости товаров

Клемашев Н. И., В кн.: Сборник тезисов XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2011», секция «Вычислительная математика и кибернетика».: М.: МАКС Пресс, 2011. С. 35–36.

Индексы потребительских цен и спроса являются обобщенными характеристиками, позволяющими судить о тенденциях эволюции экономики. Исходной информацией для их построения является торговая статистика, представляющая собой набор цен и объемов потребления в различные периоды времени. ...

Добавлено: 5 марта 2019 г.

Positively-homogeneous Konus-Divisia indices and their applications

Клемашев Н. И., Shananin A. A., , in: 26th European Conference on Operational Research, Abstract Book.: Rome: Sapienza Università di Roma, 2013. P. 116–116.

Добавлено: 5 марта 2019 г.

Непараметрический метод анализа торговой статистики в задаче прогнозирования спроса

Клемашев Н. И., В кн.: Ломоносов-2014: Материалы XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: секция «Вычислительная математика и кибернетика».: М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. С. 55–57.

В основе непараметрического метода анализа торговой статистики~[2, 4] лежит понятие рационализируемости торговой статистики в некотором классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных и вогнутых функций полезности $\Phi_G$. Торговая статистика представляет собой конечный набор $\{P^t,X^t\}_{t=1}^T$ цен $P^t$ и соответствующих значений спроса $X^t$. Отталкиваясь от понятия рационализируемости торговой статистики, можно предложить следующий подход к задаче прогнозирования спроса. Пусть дана некоторая торговая статистика, рационализируемая в классе $\Phi_G$. Тогда, ...

Добавлено: 5 марта 2019 г.

Прогнозирование спроса с помощью непараметрического метода анализа торговой статистики

Клемашев Н. И., Шананин А. А., В кн.: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий» ЭКОМОД-2014.: М.: ВЦ РАН, 2014. С. 23–23.

Доклад посвящён применению непараметрического метода анализа торговой статистики к задаче прогнозирования потребительского спроса. Данный метод основан на понятии рационализируемости торговой статистики в классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных и вогнутых функций полезности. Проводится сопоставление множеств прогнозов при дополнительном требовании положительной однородности рационализирующей функции и без него. Обсуждается понятие рационализируемости обратных функций спроса, заданных на конечном числе кривых ...

Добавлено: 5 марта 2019 г.

Обобщённый непараметрический метод обработки бюджетной статистики

Клемашев Н. И., В кн.: Тезисы научной конференции «Тихоновские чтения».: М.: МАКС Пресс, 2014. С. 20–20.

Доклад посвящён подходу к обработке бюджетной статистики с помощью обобщённого непараметрического метода, в основе которого лежит понятие рационализируемости торговой статистики в классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных, вогнутых и положительно-однородных первой степени функций полезности. ...

Добавлено: 5 марта 2019 г.

Analysis of 2015 Chinese stock market crash by means of generalized nonparametric method

Клемашев Н. И., Shananin A. A., , in: VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM2016)Vol. 1.: M.: Max press, 2016. P. 99–102.

Добавлено: 5 марта 2019 г.