Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market

T. Teplova; E. Mikova

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

23 сентября 2026 г.

<a>В НИУ ВШЭ испытали робота с ИИ для распознавания окружающей среды

Инженеры и исследователи Института робототехнических систем НИУ ВШЭ провели первые испытания нейросетевой модели для распознавания среды непосредственно на роботе-собаке. Робот передвигался по зданию НИУ ВШЭ на Покровке, а также по Покровскому бульвару, анализируя окружающую обстановку и определяя, в какой сцене и локации он находится.

21 сентября 2026 г.

Ученые НИУ ВШЭ показали, что врожденные нарушения моторики влияют на развитие мозга

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ обобщили результаты своих предыдущих исследований, посвященных особенностям развития мозга у детей с акушерским параличом плечевого сплетения и артрогрипозом. Анализ показал, что нарушение моторики в раннем возрасте не только ведет к недостатку двигательного опыта, но и влияет на память, категориальное мышление и обработку информации. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

22 сентября 2026 г.

Как россияне взаимодействуют с ИИ при поиске информации в интернете

Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence провели исследование пользовательского поискового опыта в российском сегменте интернета. Как показали результаты, пользователи в России уже воспринимают ИИ-ответ в выдаче как естественную часть поиска и используют его наравне с привычным списком ссылок. При этом на рынке самостоятельных нейросетей (отдельных чат‑ботов) уверенно лидирует Алиса AI от Яндекса — ее регулярно используют 40 % опрошенных.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market

P. 742–753.

Теплова Т. В., Микова Е. С.

Язык: английский

Полный текст

Ключевые слова: momentum effect contrarial strategy Russia capital market

В книге

XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн.

Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016.

Исследование моментум-эффекта в динамике цен высоколиквидных акций на российском рынке ценных бумаг

Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73

В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...

Добавлено: 7 марта 2023 г.

Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. 61/FE/2017.

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Pricing Within And Across Asset Classes

Добрынская В. В., Finance Research Letters 2018 Vol. 25 P. 10–15

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Upside and Downside Risks in Momentum Returns

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 50/FE/2015.

Добавлено: 13 апреля 2016 г.

Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies (WP World Finance & Banking Symposium, Singapore 2014)

Теплова Т. В., Микова Е. С., , in: World Finance & Banking Symposium.: Singapore: World Finance & Banking Symposium, 2014.

Цель статьи - показать действие портфельного (кросс-секционного) моментум-эффекта на российском фондовом рынке для различных элементов моментум-стратегий и раскрыть природу моментум-эффекта. ...

Добавлено: 17 декабря 2014 г.