Метод темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда на основе высокочастотных индикаторов и принципа сохранения движения

Вопросы статистики. 2016. № 8. С. 27–37.

Моторин В.И.

Предложен метод преобразования интервального динамического ряда в согласованный ряд с более мелким шаговым периодом на базе исходных данных о динамике высокочастотного показателя-индикатора. В основу разработки метода положены известный принцип сохранения движения и пропорциональный метод Дентона на базе конечных разностей первого порядка. Получено аналитическое решение общей задачи темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда, линейно зависящее от начального значения инструментального параметра дезагрегирования. Рассмотрены способы инкорпорирования в полученное аналитическое решение известных начальных условий Дентона и Шолета. Обоснована необходимость введения начального условия сохранения формы сезонного цикла динамического ряда мультипликативных поправок и разработан способ его инкорпорирования в аналитическое решение общей задачи темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда. Проведено исследование границ идемпотентности и дано формальное описание широкого класса способов формирования рекурсивной базы разработанного метода темпорального дезагрегирования. Изложены основы анализа чувствительности аналитического решения общей задачи темпорального дезагрегирования к малым изменениям как высокочастотных, так и низкочастотных исходных данных.

Рассмотрены операциональные приемы применения разработанного метода в практике статистических исследований. Особый практический интерес представляют возможности двухэтапной реализации метода в условиях регламентного пересмотра низкочастотных данных и/или поступления новых данных с течением времени. Вычислительная эффективность разработанного метода темпорального дезагрегирования данных весьма высока, поскольку его практическая реализация ограничивается обращением квадратной матрицы, порядок которой равен числу имеющихся низкочастотных наблюдений.

В статье графически представлены результаты иллюстративных расчетов, выполненных на основе данных Росстата о квартальной динамике валового внутреннего продукта Российской Федерации в ценах 2011 г. и о месячной динамике индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за период с 2011 по 2015 гг.

Ключевые слова: метод множителей Лагранжа, movement preservation principle, proportional Denton method, Lagrange multipliers, flow time-series, temporal disaggregation, optimization problem, интервальный динамический ряд, темпоральное дезагрегирование, принцип сохранения движения, пропорциональный метод Дентона, оптимизационная задача

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Факторы долгосрочного развития российской экономики в межстрановом контексте (2016)