?
New normal, разрыв выпуска и многомерный фильтр Калмана
С. 113–121.
Апокин А. Ю., Ипатова И. Б.
Замедление темпов роста мировой экономики в 2011–2013 гг. получило название «new normal». Полемика о природе этого замедления все еще продолжается. С точки зрения экономической политики принципиально, является ли замедление чисто циклическим или обусловлено структурными сдвигами. В первом случае стимулирующая политика окажется эффективной, во втором — рост можно обеспечить только за счет структурных мер.
Наиболее распространенным способом решить эту проблему остается оценка потенциального ВВП, т.е. некоторой долговременной тенденции ВВП, и его разрыва с фактическим ВВП. Наличие отрицательного разрыва этих показателей дает возможность стимулировать рост через совокупный спрос.
Язык:
русский
В книге
Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.
Елисеев А. В., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г.: Воронеж: Истоки, 2022. С. 400–403.
Макроэкономические прогнозирование на основе моделей общего равновесия имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако из-за использования на квартальных данных данные модели не позволяют учитывать более оперативную информацию из более высокочастотных данных (например, ежемесячных), тогда как ранняя идентификация происходящих в экономике шоков является важным условием выстраивания рекомендаций для макроэкономической политики. Настоящее исследование решает данную проблему, используя методологию комбинирования ...
Добавлено: 9 июня 2023 г.
Погорелова П. В., Пересецкий А. А., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 53–71
В данной работе метод линейного фильтра Калмана применяется для декомпози‐ ции несинхронных наблюдений реализованной волатильности финансовых индексов (NIKKEI 225, FTSE 100, S&P 500) на ненаблюдаемые глобальную и локальную состав‐ ляющие. Показано, что волатильность нью‐йоркского индекса S&P 500 представляет собой глобальную компоненту, в то время как токийский индекс NIKKEI 225, напротив, в большей степени подвержен изменениям ...
Добавлено: 26 августа 2020 г.
Четвериков В. М., Вопросы статистики 2018 Т. 25 № 5 С. 62–69
Автор статьи на примере стран большой экономики показал возможности количественного анализа взаимосвязи между балансом счета текущих операций и темпами экономического роста за период 1980-2015 гг. В группу стран большой экономики вошли те страны, чей ВВП превосходил 1% от мирового ВВП хотя бы в один год из рассматриваемого периода. Таких стран оказалось 24. Анализ динамики баланса ...
Добавлено: 23 февраля 2019 г.
Добавлено: 16 апреля 2018 г.
Akimov P. A., Матасов А. И., IEEE Transactions on Automatic Control 2015 Vol. 60 No. 4 P. 1050–1063
The mixed-norm cost functions arise in many applied optimization problems. As an important example, we consider the state estimation problem for a linear dynamic system under a nonclassical assumption that some entries of state vector admit jumps in their trajectories. The estimation problem is solved by means of mixed l1/l2-norm approximation. This approach combines the ...
Добавлено: 5 ноября 2017 г.
Пересецкий А. А., Якубов Р. И., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1-2 P. 152–169
Добавлено: 4 января 2017 г.
Асатуров К. Г., Экономика и математические методы 2015 Т. 51 № 4 С. 59–75
В работе исследуется динамическое поведение систематического риска индийских компаний в рамках рыночной модели. Недельные цены закрытия 89 акций и индекса BSE100 в качестве рыночного портфеля анализировались в течение временного периода с января 2000 года по декабрь 2013 года с помощью скользящей регрессии, многомерных GARCH моделей, полупараметрической регрессии и фильтра Калмана. Согласно результатам для анализируемого периода, ...
Добавлено: 5 декабря 2015 г.
Конаков В. Д., Мозгунов П. А., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
В данной работе рассматривается поведение классического алгоритма Фильтр Калмана в случае, когда ошибки имеют распределение с "тяжелыми хвостами". Для этого была использована симулированная модель, в которой шумы наблюдений распределены нормально, а шумы ненаблюдаемых состояний заменены на ошибки, имеющие $\alpha$-устойчивое распределение c двумя меняющимися параметрами $\alpha$ и $\beta$. Нами рассмотрено два случая: когда все параметры известны, ...
Добавлено: 1 июня 2015 г.
Деревянкин А. В., Матасов А. И., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2012 № 2 С. 40–43
В работе исследован алгоритм стендовой калибровки бесплатформенных инерциальных навигационных систем, разработанный в Московском институте электромеханики и автоматики. Построена математическая модель процесса калибровки и предложен способ представления рассматриваемой задачи калибровки в форме стандартной задачи оценивания при помощи так называемой «телескопической» системы. На базе исходного алгоритма построен новый, позволяющий повысить точность оценивания параметров блока акселерометров и блока гироскопов ...
Добавлено: 30 ноября 2014 г.
Субханкулова Р. Р., Григорьев Л. М., Вестник экономической интеграции 2013 № 3 (60) С. 110–119
В статье даётся оценка последствий революционной волны демонстраций и протестов в 2010–2012 гг в Ливии, Египте, Сирии, Тунисе, Бахрейне и Йемене, которые получили название «арабская весна». Модель для расчета потерь строится для каждой из стран на анализе бюджетных расходов и прогноза валового внутреннего продукта. ...
Добавлено: 18 ноября 2014 г.
Мозгунов П. А., , in: COMPSTAT 2014. 21st International Conference on Computational Statistics hosting the 5th IASC World Conference. Geneva, Switzerland, August 19–22, 2014. Book of Abstracts.: Geneva: [б.и.], 2014. P. 419–427.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with different parameters alpha and beta. We consider the case when ...
Добавлено: 14 ноября 2014 г.
Дурдыев Р.И., Пересецкий А. А., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 39–58
В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла ...
Добавлено: 22 сентября 2014 г.
Гусарова С. А., Вестник экономической интеграции 2013 № 9
Проведен анализ инновационной сферы стран BRICS. Сделан вывод об отставании инновационного развития России от развития инновационных систем развитых стран и стран BRICS – Бразилии, Китая, Индии, ЮАР. Это связано с медленным ростом ВВП, недостаточным финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, слабой результативностью исследований и разработок. ...
Добавлено: 15 ноября 2013 г.
Korhonen I., Пересецкий А. А., / Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.
Добавлено: 21 июля 2013 г.
Афанасьев В. Н., Крестникова Д. Г., Нейрокомпьютеры: разработка, применение 2009 № 9 С. 29–36
Приведен метод идентификации нестационарного объекта при помощи настройки параметров модели на основе прошлых измерений, которые проходят на фоне помех в виде гауссовского белого шума. Приведен также алгоритм построения линейного фильтра на основе фильтра Калмана. Представлены схемы моделирования в системе MATLAB Simulink. Приведены результаты идентификации при разных вариантах настройки параметров фильтра. ...
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Букина Т. В., Ars Administrandi 2011 № 2 С. 40–51
Анализируется и обосновывается высокая зависимость современного экономического развития старопромышленного региона от сложившихся в прошлом трендов. Содержится анализ основных трендов экономического развития Пермского края. Автор приходит к выводу, что модернизация экономики и инновационное ра витие, являющиеся важнейшими приоритетами современного развития России, сопряжены со значительными трудностями. ...
Добавлено: 16 ноября 2012 г.