?
Целевой метод расчета цены бизнеса в условиях риска
Экономика и предпринимательство. 2014. № 5, Часть 1. С. 713-717.
Вайсблат Б. И., Чиркина Е. В.
В статье предлодены три можели обоснования цены бизнеса по различным критериям: максимизация чистой прибыли, минимизация риска и обеспечение желаемой рентабельности. Разработанные модели являются задачами нелинейного математического программирования и решаются на ПК с помощью надстройки "Поиск решения" MS Exel.
Мадера А. Г., М. : Издательская группа URSS, 2019
Настоящая книга посвящена методам и принципам моделирования и принятия решений, применяемым в различных управленческих проблемах. В ней подробно разбираются модели большого числа самых разнообразных управленческих ситуаций, методы принятия решений в условиях риска, неопределенности и многокритериальности, финансовое прогнозирование, оптимальные инвестиционные решения и многое другое из того, что составляет количественный инструментарий современного менеджера. Цель настоящей книги - ...
Добавлено: 6 ноября 2019 г.
Соколов А. В., Токарев В. В., М. : Физматлит, 2012
Учебное пособие посвящено математической теории и методам оптимизации с ориентацией на проблемы принятия управленческих решений в экономических системах. В томе 1 описаны подходы к математическому моделированию проблем управления в экономике и методы решения возникающих при этом задач математического программирования. Строгим доказательствам предпосылаются наводящие соображения, которыми в ряде случаев можно и ограничиться. Используется большое количество демонстрационных ...
Добавлено: 25 ноября 2013 г.
Уланов В. Л., ЭКО 2010 № 10 С. 136-145
Сформулировать современные тенденции практики реструктуризации крупнейших отечественных компаний автору позволил опыт работы начальником управления консолидации и анализа управленческой информации ОАО «ГМК Норильский никель», начальником планово-экономического управления по глинозему ОАО «Русский алюминий менеджмент», директором по экономике и информатике НИЦ ОАО «ЛУКОЙЛ». Приведены рекомендации по организации реструктуризации. ...
Добавлено: 3 октября 2012 г.
В рамках методологии Альмгрена и Криса была подготовлена оригинальная методика расчета оптимальной ликвидационной стоимости портфеля с учетом особенностей микроструктуры рынка, организованного в форме книги лимитированных заявок. Для ее реализации была построена модель с учетом глубины рынка, которая привела к решению нелинейной оптимизационной задачи ликвидации портфеля. Главное отличие данного подхода от схожих методик заключается в том, ...
Добавлено: 24 октября 2012 г.
Крючков М. В., Русаков С. В., Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2014 № 72
В работе описывается методика построения математических моделей для систем принятия инвестиционных решений. Рассматриваются следующие виды производных инструментов (деривативов): фьючерсные контракты, бинарные опционы, финансовые ставки. В каждом случае входными параметрами модели являются значения дериватива, наблюдаемые в прошлом, а также брокерская оценка мнения рынка. Для поддержки принятия решения предлагается оценка вероятности верного прогноза, полученного с помощью модели. ...
Добавлено: 22 января 2015 г.
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014
Материалы 35-ой юбилейной Международной школы-семинара им. академика С.С.Шаталина. ...
Добавлено: 5 августа 2014 г.
Акопов А. С., Аудит и финансовый анализ 2010 № 3 С. 310-317
В работе представлена разработанная модель адаптивного управления вертикально-интегрированными компаниями на основе системного подхода, поддерживающего механизм оперативного управления в едином цикле стратегического планирования в рамках более быстрого времени. При этом для нахождения оптимальных значений управляющих параметров используются специальные алгоритмы класса генетических алгоритмов, нейронных сетей и т.д. Представлен пример разработанной системы адаптивного управления для вертикально-интегрированной нефтяной компании. ...
Добавлено: 28 сентября 2012 г.
Бородин А. И., Белокрылова О. С., Известия КБНЦ РАН 2013 № 3(53) С. 76-83
В статье рассмотрен механизм управления финансовыми результатами, который сочетает в себе маркетинг, цены и политику ассортимента с мерами по снижению затрат. Работа механизма базируется на использовании имитационных моделей, которые позволяют определить максимальный размер финансовой прибыли. ...
Добавлено: 31 июля 2013 г.
СПб. : РАНХиГС, 2016
В данном томе приводятся доклады, представленные на секции: "Бизнес-информатика, математическое моделирование социально-экономических процессов" ...
Добавлено: 24 февраля 2017 г.
The intertemporal general equilibrium model of the economy with the product, money and stock markets
Pilnik N.P., Pospelov I.G., Radionov S.A. и др., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2014 Vol. 4 No. 1-2 P. 207-233
This article presents the general economic equilibrium model of the Republic of Kazakhstan. The model includes eight macroagents. Four of the macroagents, Household, Producer, Bank, Owner, are described by optimization problems. The other four macroagents follow prescribed scenarios. All agents contact through market interactions. This framework appears to be an appropriate method to include the ...
Добавлено: 3 ноября 2013 г.
Киров : Вятский государственный университет, 2016
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН, Московский физико-технический институт (НИУ), Вятский государственный университет при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проводят IX Всероссийскую научную конференцию "Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2016)". На конференции обсуждаются теоретические и практические аспекты моделирования и прогнозирования экономики, новые явления и перспективы качественных изменений в экономике, экологии, технологии, ...
Добавлено: 20 октября 2016 г.
Настыч М. А., Финансы и кредит 2015 Т. 43 № 667 С. 53-66
Предмет/тема. Статья посвящена анализу эффективности экономической интеграции фирм. Под эффективностью в работе понимаются стандартные требования выгодности (неубывания общей прибыли) объединения в микроэкономической науке, теории фирмы и теории организации промышленности или неотрицательности синергетического эффекта в теории корпоративных финансов и в теории оценки бизнеса.
Цели/задачи. Целью статьи является формализация определения справедливой стоимости фирм, входящих в экономическую интеграцию. Ее ...
Добавлено: 1 сентября 2015 г.
Кривда С. В., Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве 2019 № 8 С. 94-99
В рамках предлагаемого метода оценки надбавки за специфический риск для организации сельскохозяйственного сектора экономики, проведена идентификация основных рисков, специфичных для сельскохозяйственного бизнеса. Уточнен способ оценки вероятности и последствий наступления рискового события. Разработан метод оценки степени риска, учитывающий основные положения государственных стандартов в области управления рисками. Предложен формат и алгоритм расчета надбавки за специфический риск, в ...
Добавлено: 2 октября 2019 г.
Коротаев А. В., Садовничий В. А., Askar Akaev, European Physical Journal: Special Topics 2012 Vol. 205 No. 1 P. 355-373
The article considers dynamic processes involving non-linear power-law behavior in such apparently diverse spheres, as demographic dynamics and dynamics of prices of highly liquid commodities such as oil and gold. All the respective variables exhibit features of explosive growth containing precursors indicating approaching phase transitions/catastrophes/crises. The *rst part of the article analyzes mathematical models of demographic ...
Добавлено: 7 марта 2013 г.
Саратов : ООО "Издательство "Научная книга", 2016
В сборнике опубликованы материалы V Международной молодежной научно практической конференции «Математическое и компьютерное моделирование в эконо мике, страховании и управлении рисками». Тематика статей затрагивает круг вопросов,
связанных с экономико-математическим и компьютерным моделированием и управле нием рисками в финансовой деятельности, страховании, банковском деле, инвестиро вании, государственном управлении экономикой, бизнес-информатике и других разде лах экономико-математических знаний.
Для сотрудников банков, финансовых и страховых компаний, экономических
отделов ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Каменев И. Г., Труды Института системного анализа Российской академии наук 2018 Т. 68 № 2 С. 34-37
В статье рассматриваются вопросы моделирования человеческого капитала как фактора производства в постиндустриальной экономике. Рассматривается внутренняя структура человеческого капитала и предлагается метод ее моделирования в краткосрочном и долгосрочном периоде, включая механизм инвестиций в человеческий капитал и перенос человеческого капитала между временными периодами. Предлагается обобщенная структура модели человеческого капитала и ставится ряд дополнительных проблем, решение которых необходимо ...
Добавлено: 2 августа 2018 г.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Полис. Политические исследования 2009 № 4 С. 34-52
Данная статья подготовлена в рамках подпрограммы «Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики» Президиума РАН (Программа «Экономика и социология знания») и представляет собой попытку подготовить почву для математического моделирования мировой политической динамики. Непосредственный переход к такому моделированию в настоящее время не представляется возможным, поскольку не решены задачи количественной оценки характера взаимодействия между некоторыми ключевыми переменными. ...
Добавлено: 15 октября 2014 г.
В книге обсуждаются общие закономерности эволюции Мир-Системы. Показано, что они могут описываться при помощи крайне простых математических моделей. Рассматривается соотношение между микроуровневым хаосом и высокодетерминированной динамикой на макроуровне. Анализируется соотношение между циклическими и поступательными процессами. Проанализированные данные и разработанные модели позволяют предложить ряд конкретных рекомендаций, например, выявить пути решения демографического кризиса в России. Книга представляет ...
Добавлено: 9 марта 2013 г.
Светуньков С. Г., Чанышева А. Ф., Revista ESPACIOS 2017 Vol. 38 No. 33
The main purpose of this study is to investigate the properties of the statistical characteristics within the framework of the development of the foundations of complex-valued economy. The methodology of the latter is based on using complex variables in econometric models instead of real ones. The research is based on the results of the previous ...
Добавлено: 21 июля 2017 г.
М. : Энергоатомиздат, 2007
Добавлено: 13 апреля 2014 г.
Подиновская О. В., Информационные технологии моделирования и управления 2010 № 1(60) С. 71-80
Статья рассказывает о принятии многокритериальных решений с использованием метода анализа иерархий. Метод Анализа Иерархий (МАИ) — математический инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями ...
Добавлено: 21 октября 2012 г.
Уланов В. Л., Казахский экономический вестник 2010 № 1-2 С. 66-78
В статье на основе опыта автора дана оценка показателя стоимости бизнеса и факторов ее роста. Рассмотрены принципы управления инвестициями. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности приведены с учетом мировой практики. Реструктуризация рассмотрена как фактор повышения инвестиционной привлекательности компании. Обозначены проблемы отбора и оценки инвестиционных проектов. ...
Добавлено: 4 июня 2014 г.
Киселев В. В., Гончаренко В. М., М. : КноРус, 2020
Содержит теоретический материал для широкой математической подготовки, обеспечивающий приспособленность к непрерывно меняющимся типам задач, предъявляемых
к решению.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные
науки», а также для преподавателей, магистрантов и аспирантов. ...
Добавлено: 5 июня 2020 г.
Курбангалеев М. З., Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал) 2012 No. 3 P. 121-127
В данной статье приведен обзор проблем, возникающих при разработке модели ценовой динамики кредитных дефолтных свопов для целей определения гарантийных требований. В статье также обсуждается возможность построения такой модели с использованием информации о ценах соответствующих акций и опционных волатильностях,а также предпринимаются базовые шаги для реализации этой идеи с последующей демонстрацией результатов для CDS на долларовый долг ...
Добавлено: 18 июля 2012 г.