Совершенствование банковской оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков

А. Н. Рассказова; Ю. М. Порозова

?

Совершенствование банковской оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков

Гл. 8. С. 403–419.

Рассказова А. Н., Порозова Ю. М.

В настоящей статье, во-первых, выявлена проблема неустойчивости инвестиционного взаимодействия банка с корпоративными клиентами, выраженная в факте обслуживания банком кредитов компаний, имеющих предбанкротное состояние. Во-вторых, определена причина, обусловившая данную проблему – это неэффективность традиционной методики оценки кредитоспособности корпоративного заемщика. В-третьих, построена и проверена работоспособность статистической регрессионной модели диагностики риска банкротства, которая позволяет определить вероятность дефолта потенциальных клиентов прежде, чем выдать кредит.

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: кредитоспособность заемщика borrower's creditworthiness methodology for the credit assessment методика оценки кредитоспособности

В книге

Управление инновационной деятельностью экономических систем: труды международной научно-практической конференции. 2-7 июня 2014 года

СПб.: Издательство Политехнического университета, 2014.

Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании. Методический журнал: Риск-менеджмент в кредитной организации

Помазанов М. В., Бережной А. Д., Риск-менеджмент в кредитной организации 2023 № 4(52) С. 6–14

Кредитоспособность заемщиков существенно различается от региона к региону, при этом построить скоринговую модель для каждого региона невозможно. Для калибровки скоринговых моделей с учетом региона необходимо учесть макроэкономиче- ские факторы, оказывающие влияние на вероятность дефолта (PD). Какими могут быть подходы к построению макроэкономи- ческих моделей для получения прогнозов вероятности дефолта в регионах? Как использовать метод ...

Добавлено: 8 февраля 2024 г.

Подходы к построению скоринговой системы комплексной оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков

Стебунова О. И., Пивоварова К. В., Интеллект. Инновации. Инвестиции 2018 № 2 С. 59–64

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствования подходов и методик оценки кредитоспособности заемщиков в сложившихся экономических и финансовых условиях развития деятельности банковских учреждений. Целью данного исследования является систематизация и сравнительный анализ формализованных методик построения кредитного скоринга. Среди основных алгоритмов и методик авторы выделяют модели дискриминантного анализа, позволяющие осуществить распределение потенциальных заемщиков к той или иной группе ...

Добавлено: 4 ноября 2019 г.

Кредитный анализ в коммерческом банке

Хасянова С. Ю., М.: НИЦ Инфра-М, 2018.

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками. Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры ...

Добавлено: 8 февраля 2016 г.

Влияние социально-демографических характеристик заемщиков на их кредитоспособность

Петухова М. В., Деньги и кредит 2013 № 3 С. 42–47

В статье приводится анализ социально-демографических признаков заемщиков Сибирского федерального округа и их влияние на кредитное поведение и кредитоспособность заемщиков в секторе розничного кредитования. Анализ проводится в три временных интервала (докризисный период, период кризиса и период восстановления экономики). ...

Добавлено: 27 сентября 2015 г.

Принципы системной методологии оценки показателей для определения кредитоспособности заемщика

Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 11 С. 2–9

В работе предложен новый подход к разработке системной методологии оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков. Проблема оценки кредитоспособности заемщика рассматривается как частный случай задачи многокритериальной классификации и слабоструктурированных проблем. Это позволяет устранить линейную зависимость степени кредитоспособности заемщика от количественных показателей и учесть влияние всех критериев путем построения порядковых шкал оценок. Подобный алгоритм делает возможным принятие решений ...

Добавлено: 23 ноября 2012 г.

Оценка рейтинга кредитной заявки

Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 7 С. 2–8

Статья посвящена изучению факторов, влияющих на принятие решения о предоставлении кредита в российской банковской практике. Рассмотрены критерии отбора кредитных заявок, а также система макроэкономических и микроэкономических показателей, влияющих на качество кредитных заявок. Основное внимание уделено особенностям оценки формализованных и неформализованных показателей кредитоспособности заемщиков и методам обработки кредитных заявок. ...

Добавлено: 23 ноября 2012 г.

Методика комплексной оценки кредитоспособности заемщиков

Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 14 С. 2–9

В работе предложена разработанная автором комплексная методика оценки кредитоспособности заемщика банка, основанная на методе вербального анализа данных. Особое внимание уделено проблеме расчета интегрального показателя оценки кредитоспособности, обусловленной структурной неоднородностью количественных и качественных показателей деятельности заемщика. Сделан вывод о принадлежности задачи определения кредитоспособности к классу слабоструктурированных задач, способом решения которой могла бы стать многокритериальная классификация субъектов ...

Добавлено: 23 ноября 2012 г.

Зарубежные и отечественные подходы к определению кредитоспособности заемщиков

Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 10 С. 3–8

В работе проведен сравнительный анализ подходов к определению кредитоспособности заемщиков в России и за рубежом. Изложены основные различия в существующих подходах, специфика оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, частных клиентов и малого бизнеса. Особое внимание уделяется такому фактору кредитоспособности как финансовые возможности клиента. Сделан вывод о необходимости создания в РФ базы данных о финансовом состоянии предприятий. ...

Добавлено: 23 ноября 2012 г.

Организация кредитования в коммерческом банке

Горелая Н. В., М.: Издательский дом «Форум», 2012.

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации кредитной работы и определения кредитной политики, основы управления кредитными рисками и базовые принципы формирования устойчиво прибыльного кредитного портфеля в современном коммерческом банке. Предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, а также сотрудников кредитных подразделений банков. ...

Добавлено: 4 июля 2012 г.