?
Оценка чувствительности качества кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам
С. 261–290.
Лебедев А. В.
Данная работа посвящена иллюстрации новых стандартов риск-менеджмента Базеля III в разрезе кредитного риска, ассоциируемого с корпоративным кредитным портфелем, в условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры. Полученные автором результаты демонстрируют гораздо более высокую оценку уровня кредитного риска для гипотетического корпоративного кредитного портфеля по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным в соответствии с рекомендациями Базеля II. Исследуя риск одновременного ухудшения кредито- способности контрагентов в условиях макроэкономического шока, автор получил более высокий уровень резервов для трех из четырех рассмотренных сценариев.
Язык:
русский
Ключевые слова: риск-менеджмент
В учебном пособии дается характеристика риск-менеджмента и подходы к управлению рисками. Представлены российские и зарубежные подходы к управлению рисками, а также рассмотрена возможность увязки методов управленческого учета и "менеджериальных" методов воздействия на величину рисков и финансовые результаты деятельности предприятия. Пособие содержит практическую часть для изучения предложенных материалов. ...
Добавлено: 21 марта 2026 г.
Макушкин М. С., Лапшин В. А., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
Работа посвящена оценке Value-at-Risk облигаций с помощью динамической модели Нельсона–Зигеля. Логика модели заключается в прогнозировании значений и волатильности не самих процентных ставок, а отдельных параметров кривой доходностей. Показывается, что на практике для оценки VaR облигации достаточно моделировать только один параметр кривой, отвечающий параллельные сдвиги ставок. Для динамики лучше использовать AR(1)-GARCH(1,1) спецификацию. Отдельное внимание нужно уделить ...
Добавлено: 18 марта 2023 г.
В публикации приводится механизм управления сложными техническими проектами, объединяющий инструменты организации производства, проектного управления и риск-менеджмента. ...
Добавлено: 10 октября 2021 г.
Помазанов М. В., Финансы и кредит 2020 Т. 26 № 11 С. 2567–2593
Предмет. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками.
Цели. Предложить банкам справедливый алгоритм мотивации риск-менеджмента и кредитного менеджмента (бизнеса).
Методология. Построение «игровых» правил, дискриминационный анализ, ошибки I, II рода, моделирование кривой Лоренца, статистический анализ, экономическое моделирование.
Результаты. Предложен механизм оценки качества решений риск-менеджмента в противовес (или подтверждение) решений кредитного бизнеса при одобрении сделок. Разработан механизм, отслеживающий улучшение или ухудшение индикатора динамики частот убытков ...
Добавлено: 16 декабря 2020 г.
Хасянова С. Ю., М.: ИНФРА-М, 2020.
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
Кулик В. В., Кремлева И. В., М.: АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", 2015.
Книга «Основы риск-менеджмента» описывает современный системный подход к управлению рисками в коммерческом банке, а также методы и способы управления отдельными, наиболее значимыми для банков видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.
Особое внимание уделяется темам, новым для российской банковской практики, таким как интегрированное управление рисками, связь риск-менеджмента с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формирование риск-культуры. ...
Добавлено: 27 октября 2020 г.
Макарова В. А., Далал А., Финансы и бизнес 2020 Vol. 16 No. 3 P. 79–99
Добавлено: 21 октября 2020 г.
Макушкин М. С., Лапшин В. А., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 30–52
Работа посвящена моделированию взаимосвязей между хвостами распределений до‑ ходностей российского и иностранных фондовых рынков. Для этого применяется модель векторной квантильной авторегрессии VAR for VaR. В результате показано, что Россия — чистый реципиент внешних рисков. Обнаружено, что зависимости между квантилями увеличиваются в кризисные годы. Информация о зависимостях между хвостами помогает улучшить качество прогнозов рисков, хотя для ...
Добавлено: 9 июня 2020 г.
Рассмотрены экономические аспекты золотодобывающей отрасли; выявлены и оценены основные макроэкономические параметры, формирующие риски золотодобывающих компаний, а также изучена эффективность применяемых на рынке стратегий риск-менеджмента. Установлено, что основными показателями, постоянно оказывающими влияние на финансовый результат золотодобывающих компаний России, – курс доллара США по отношению к рублю (основной риск), рыночная спотовая цена золота за унцию, выраженная в ...
Добавлено: 18 ноября 2019 г.
Кузенкова В. М., Хоминич И. П., Перепелица Д. Г. и др., Интернет-журнал Науковедение 2017 Т. 9 № 4 С. 1–12
В данной статье определена роль экспорта сельскохозяйственных товаров в экономике Российской Федерации. Выявлены основные трудности экспортеров при продвижении товаров на внешние рынки и наиболее существенные риски. Изучена последовательность действий экспортера по выходу на международный рынок и работе на нем. Разработана концепция управления рисками экспорта сельскохозяйственных товаров. Выявлено, что предложенный подход к управлению рисками экспорта позволяет структурировать систему ...
Добавлено: 13 декабря 2018 г.
Хасянова С. Ю., Цыганова В. В., Российский журнал менеджмента 2018 Т. 16 № 2 С. 187–204
Наблюдающееся в последнее время существенное сокращение числа банков в РФ и возникающие в связи с этим высокие общественные издержки по ликвидации и санации вызывают необходимость непрерывного совершенствования систем раннего предупреждения банкротств. Статья посвящена выявлению опережающих индикаторов финансовой несостоятельности, используемых регулирующими органами при оценке экономического положения банков. Исследование проведено на выборке из 49 банков кластера средних ...
Добавлено: 9 октября 2018 г.
Соболев А. И., РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 2018 № 2 С. 41–50
Современное состояние риск-менеджмента позволяет инновационным компаниям использовать разнообразный инструментарий для выявления, анализа и оценки факторов риска различной природы. Статья рассматривает применение нейронных сетей для элиминирования ключевых выявленных рисков. ...
Добавлено: 11 июля 2018 г.
Таратухин В. В., Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. и др., В кн.: Сборник тезисов Международного конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям, SAP-технологии, прошедшего 3 сентября 2017 г., п. ДивноморскоеТ. 1.: [б.и.], 2017. С. 1–9.
Экспериментальный семинар SAP x Tech Banking InnoJam & BootCamp, организуемый компанией SAP, прошел на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Участникам необходимо было предложить решение для задачи учёта клиентских данных с целью повышения эффективности управления рисками и увеличения привлекательности банковских продуктов. Банковская сфера, как и многие виды деятельности, может подвергаться риску. Кризис банковской системы ...
Добавлено: 31 марта 2018 г.
Хасянова С. Ю., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37–44
Исследован характер изменений политики крупнейших российских банков по управлению рисками и капиталом в связи с переходом на новые международные стандарты ведения бизнеса. Выполнен анализ динамики показателей, используемых банками во внутренних системах управления рисками и капиталом. Приведены аргументы, свидетельствующие об интеграции риск-менеджмента в банках в общую стратегию бизнеса. Предложен и апробирован метод прогнозирования капитала банков на ...
Добавлено: 27 ноября 2017 г.
Непп А. Н., Бусыгин Е. Г., Управление финансовыми рисками 2011 № 3
В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей во многом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков. ...
Добавлено: 3 ноября 2017 г.
Макарова В. А., В кн.: Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Часть вторая. Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизмаЧ. 2: Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизма.: СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016. Гл. 3.1. С. 65–83.
В настоящей главе предложена модель оценки эффективности корпоративного риск менеджмента системой показателей, косвенно затрагивающих все данные бухгалтерский отчетности. Предложенная модель оценки использует стоимостно-ориентированные показатели, систему оценивания правдоподобности отчетности и оценку целесообразности затрат, что в целом позволяет снизить негативное воздействие «инвестиционной близорукости» и одновременно оценить эффективность существующей модели управления рисками. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Макарова В. А., В кн.: Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Часть вторая. Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизмаЧ. 2: Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизма.: СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016. Гл. 1.1 С. 11–21.
В настоящей главе даны общие характеристики бенчмаркинга, привелены цели и задачи, а так же актуальность для внутрифирменных процессов управления риском и контроля ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Макарова В. А., Богуславская С. Б., Татаринцева С. Г. и др., СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016.
Вторая часть научной монографии содержит результаты исследования в области анализа корпоративных систем управления рисками и внутреннего контроля. Существует достаточно большое количество методик, позволяющих оценивать эффективность менеджериальных решений внутри компании, однако большинство из них призваны формально оценивать функциональность конкретной системы риск менеджмента по отношению к «лучшим практикам» на мировом рынке. В монографии представлены рекомендации по организации ...
Добавлено: 21 февраля 2017 г.
Лукьянова А. Е., Смирнова Е. А., / Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет. Серия 17 (R)–2015 "Научный доклад". 2015. № 17 (R)–2015.
В докладе представлены индикаторы финансового заражения, действующие на российском рынке, выявление которых позволит компании определить, насколько текущая ситуация близка к кризисной, а также понять, в какой именно области она может ждать проблем. Предложен алгоритм, который может использоваться при построении стратегии компании в области риск-менеджмента. Исследование проведено с использованием данных об индексах облигаций российских нафтегазовых компаний. ...
Добавлено: 14 февраля 2017 г.
Лукьянова А. Е., Смирнова Е. А., В кн.: Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. Вып.7 [Электронный ресурс]: Сборник научных трудовВып. 7.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 94–102.
Задачей, с которой сталкивается компания в современных условиях, является необходимость принятия управленческих решений на основе ценности компании в рамках концепции ценностно-ориентированного менеджмента. Оценочная теория для рисков, с которыми сталкивается компания, практически разработана, однако, оценка риска особенно важна на развивающихся рынках, что и становится одной из основных проблем в области риск-менеджмента в настоящее время.
Работа рассматривает подробно ...
Добавлено: 13 февраля 2017 г.