• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Картографирование BVAR

В работе представлен критический обзор метода оценивания и прогнозирования с помощью BVAR. Мы предлагаем четкую классификацию наиболее часто встречающихся априорных распределений, показываем, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. Отдельный параграф работы описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. Одна из частей работы посвящена прогнозированию с помощью BVAR. Мы рассматриваем как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности. Нами разработан пакет bvarr для статистической среды R, использующий те же обозначения, что и в данном обзоре. Пакет bvarr можно свободно использовать в учебных и научных целях.