• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Сравнительный анализ различных методов оценивания в линейной регрессии

Ботвинкин Е. А., Горяинова Е. Р.
В работе рассмотрены три метода оценивания параметров в линейной регрессионной модели с неизвестным распределением шумов. Для различных распределений шумов аналитически вычислены асимптотические относительные эффективности (АОЭ) ранговых оценок по отношению к МНК-оценкам и ранговых оценок по отношению к МНМ-оценкам. С помощью метода Монте-Карло смоделированы уравнения регрессии с заданными параметрами и заданными распределениями шумов. Для выборок умеренного объёма получены усреднённые по 1000 повторений квадраты отклонений вычисленных МНК, МНМ и ранговых оценок от истинных параметров модели. Даны рекомендации по применению МНК, МНМ и ранговых оценок для различных распределений шумов.