?
М-оценки коэффициентов 2D-авторегрессии с необязательно выпуклой функцией потерь
Goryainova E. R., Goryainov V. B.
Goryainov V. B., Goryainova E. R., Автоматика и телемеханика 2015 № 3 С. 62-78
For the process of order (1,1) spatial autoregression, the consistency and asymptotic normality of the sign estimate were established. The relative asymptotic efficiency of the sign estimate relative to least- squares estimate was calculated, and its behavior under various distributions of the renewing field was considered. ...
Added: April 28, 2015
Gribkova N., Zitikis R., Mathematical Methods of Statistics 2017 Vol. 26 P. 267-281
The ‘beta’ is one of the key quantities in the capital asset pricing model (CAPM). In statistical language, the beta can be viewed as the slope of the regression line fitted to financial returns on the market against the returns on the asset under consideration. The insurance counterpart of CAPM, called the weighted insurance pricing ...
Added: February 28, 2020
Gribkova N., Zitikis R., Annals of the Institute of Statistical Mathematics 2019 Vol. 71 No. 4 P. 811-835
Various members of the class of weighted insurance premiums and risk capital allocation rules have been researched from a number of perspectives. Corresponding formulas in the case of parametric families of distributions have been derived, and they have played a pivotal role when establishing parametric statistical inference in the area. Nonparametric inference results have also ...
Added: February 28, 2020
Nadezhda Gribkova, Communications in Statistics-Theory and Method 2017 Vol. 46 No. 23 P. 11918-11932
In this article, we establish Cramér-type moderate deviation results for (intermediate) trimmed means Tn = n− 1∑n − mni = kn + 1Xi: n, where Xi: n's are the order statistics corresponding to the first n observations in a sequence X1, X2, … of independent identically distributed random variables with F. We consider two cases of intermediate and heavy trimming. In the former case, when max (αn, βn) → 0 (αn = kn/n, βn = mn/n) and ...
Added: February 28, 2020
Konakov V., Mammen E., Probability Theory and Related Fields 2000 Vol. 117 No. 4 P. 551-587
We consider triangular arrays of Markov chains that converge weakly to a diffusion process. Local limit theorems for transition
densities are proved. ...
Added: October 15, 2012
Budkov Y., Kolesnikov A. L., Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2016 Vol. 2014 P. 1-12
We propose a new approach based on the path integral formalism to the calculation of the probability distribution functions of quadratic quantities of the Gaussian polymer chain in d-dimensional space, such as the radius of gyration and potential energy in the parabolic well. In both cases we obtain the exact relations for the characteristic function ...
Added: October 27, 2016
Прохоров Ю. В., М. : Торус Пресс, 2012
В книге опубликованы наиболее интересные статьи академика РАН Ю,В,Прохорова (1929-2013) ...
Added: May 1, 2014
Konakov V., / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI". 2012. № 2012.
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ...
Added: December 5, 2012
Grishunina Y., М. : РИО МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013
Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения, необходимые для выполнения курсовой работы: определения, формулировки теорем, основные формулы. Для каждого задания приведена постановка задачи, указан метод ее решения с подробными комментариями, перечислены функции Excel, которые рекомендуется применять для построения графиков и выполнения вычислений, проведен анализ конкретных статистических данных. Предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплину «Теория вероятностей и ...
Added: March 13, 2013
Levashov M., Кухаренко А. В., Вопросы защиты информации 2018 № 2 С. 66-71
Рассматривается статистическая модель одного этапа системы фрод-мониторинга транзакций в интернет-банкинге. Построен и рассчитан близкий к отношению правдоподобия критерий отсева мошеннических транзакций. Для выборочных распределений, полученных на выборке объема в 1 млн реальных транзакций, вычислены параметры эффективности этого критерия. ...
Added: June 14, 2018
Konakov V., Mammen E., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2005 Vol. 11 No. 4 P. 591-641
We consider triangular arrays of Markov chains that converge weakly to a diffusion process. We prove Edgeworth-type expansions of order o(n-1-δ),δ>0, for transition densities. For this purpose we apply the parametrix method to represent the transition density as a functional of densities of sums of independent and identically distributed variables. Then we apply Edgeworth expansions ...
Added: December 4, 2012
Borzykh D., ЛЕНАНД, 2021
Пособие предназначено для проведения практических занятий по курсу «Математическая статистика» для студентов экономических специальностей. Оно также может быть использовано при самостоятельном изучении предмета благодаря очень большому количеству подробно решенных задач.
В предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на задачах средней сложности. Это сделано намеренно, с тем, чтобы побудить студентов к самостоятельному решению задач: слишком простые ...
Added: January 30, 2021
Maksimova O., Шпер В. Л., Методы менеджмента качества 2010 № 12 С. 40-46
В статье рассмотрен вопрос об эффективности работы важного практического инструмента анализа стабильности любых процессов – Контрольной Карты Шухарта (ККШ). Теоретические аспекты анализа эффективности контрольных карт исследовались с помощью Функции мощности (ФМ), позволяющей найти вероятность обнаружения вмешательства в систему. Сформулирована более общая постановка задачи исследования эффективности ККШ, которая решена для некоторых возможных вариантов. В частности, проанализирована ...
Added: January 15, 2015
Makarov A. A., Pashkevich A., Tambovtseva A., М. : Московский центр непрерывного математического образования, 2019
Настоящий сборник предназначен для освоения основных понятий и их взаимосвязей по курсу теории вероятностей и математической статистики. Он может быть использован в работе по базовому курсу теории вероятностей и статистики в бакалавриате и магистратуре. Учитывая социально-экономический профиль указанных программ, сборник не перегружен сложными вычислительными задачами и доказательствами. Однако он будет одинаково полезен и для студентов, обучающихся ...
Added: October 5, 2018
Н. Ю. Энатская, Е. Р. Хакимуллин, М. : Юрайт, 2015
Учебник представляет три вероятностных дисциплины: теорию вероятностей, математическую статистику и случайные про-цессы, составляющие основу вероятностного образования студентов. По каждой дисциплине изложены основные теоретичес-кие вопросы и приведены многочисленные примеры и задачи для иллюстрации теории и пояснения ее практического исполь-зования. Кроме решенных задач по всем главам учебника предложены задачи для самостоятельного решения и теоретические вопросы для самоконтроля ...
Added: November 10, 2015
Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2015
Статьи, включенные в настоящий сборник (вып. 26), в основном посвящены решению различных задач теоретической и прикладной математической статистики. Исследован ряд задач статистической проверки гипотез, непараметрической статистики, асимпттотической теории вероятностей и математической статистики. Обсуждаются проблемы, связанные с построением и применением ряда вероятностно-статистических моделей. Сборник рассчитан на широкий круг специалистов по теории вероятностей и математической статистике. Он ...
Added: February 2, 2016
Borzykh D., М. : Издательская группа URSS, 2020
В предлагаемом пособии содержатся задачи различного уровня сложности. Однако основной акцент сделан на задачах средней сложности. Это сделано намеренно с тем, чтобы побудить студентов к самостоятельному решению задач: слишком простые задачи решать скучно; слишком сложные демотивируют средних и слабых студентов, а у сильных студентов зачастую отнимают неоправданно большое количество времени, которым в реальном учебном процессе они не обладают.
Большинство задач ...
Added: January 7, 2020
Ivanov A., Обозрение прикладной и промышленной математики 2013 Т. 20 № 4 С. 548-550
Построены асимптотически оптимальные критерии различения гипотез о параметрах распределения случайного вектора одного вида. Найдены вероятностные характеристики критериев - в частностиЮ минимальный объём выборки для различения гипотез при заданных вероятностях ошибок первого и второго рода. ...
Added: January 17, 2015
Enatskaya N., М. : Юрайт, 2017
...
Added: December 22, 2017
Бабушкина Е. В., Radionova M. V., Чичагов В. В., Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2012
Представлены задачи по основным разделам математической статистики, а также по смежным разделам теории вероятности. Издание составлено в соответствии с программой курса теория вероятностей и математическая статистика для студентов механико-математического и экономического факультетов направлений «Прикладная математика и информатика», «Математика», «Компьютерная безопасность», «Фундаментальные информатика и информационные технологии», «Экономика», «Бизнес-информатика». ...
Added: December 18, 2012
Konakov V., Mammen E., Probability Theory and Related Fields 2009 Vol. 143 No. 1 P. 137-176
We consider triangular arrays of Markov chains that converge weakly to a diffusion process. Second order Edgeworth type expansions for transition densities are proved. The paper differs from recent results in two respects. We allow nonhomogeneous diffusion limits and we treat transition densities with time lag converging to zero. Small time asymptotics are motivated by ...
Added: December 4, 2012
Lipatov M., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2010 № 5 С. 61-64
The paper proves the recurrence of measurable cocycles with values in the subgroup of SL(2, C) of diagonal and skew-diagonal matrices over an ergodic transformation preserving the probability measure. ...
Added: November 15, 2012
Ivchenko G., Медведев Ю. И., М. : ЛКИ, 2010
Настоящая книга представляет собой своеобразный расширенный учебник по математической статистике. Данный учебник не ограничен рамками учебного стандарта или вузовской программы --- он предназначен всем, кто интересуется математикой вообще и, в частности, хочет узнать, что такое современная математическая статистика, какие задачи и какими методами она решает, какие результаты в ней уже накоплены, какие проблемы в ней сегодня актуальны; наконец, ...
Added: April 12, 2012
Batsyn M. V., Kalyagin V. A., Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики 2008 № 51 С. 361-372
В работе исследована проблема вычисления функции распределения суммы страховых выплат при наличии эксцедентного перестрахования больших ущербов по индивидуальным страховым контрактам. Получено аналитическое выражение для этой функции при равномерном распределении ущерба в одном страховом случае. Для решения этой задачи использована однопериодная модель коллективных рисков. ...
Added: October 9, 2012