?
Об экономической корректности прикладных математических задач
С. 285–293.
Goncharenko V., Липагина Л. В.
In book
Т. 6. Кн. 1. , ООО "Издательский дом МФО", 2019.
A. Y. Golubin, Journal of Optimization Theory and Applications 2026 Vol. 208 Article 104
This paper proposes a new approach to the investigation of a class of controlled Markov chains with discrete time on a finite interval, which possess some monotonicity and concavity properties related to the transition function and the utility function of the decision maker. By introducing a stochastic discount factor based on the myopic optimal strategy, ...
Added: February 11, 2026
Ter-Akopov S., Voronina N., Михайлова Н. С. et al., Вопросы экономики 2024 № 11 С. 149–161
The history of time use research dates back more than 100 years. Russian scientists were among the first to conduct large-scale surveys in this field. Nowadays, this sphere has become interesting among scientists again. Rosstat has rebegun to conduct surveys on the daily time use, large-scale independent surveys have appeared, and media have increased their ...
Added: November 14, 2024
Averboukh Y., Journal of the Operations Research Society of China 2024 Vol. 12 P. 169–187
The paper is concerned with a variant of the continuous-time finite state Markov game of control and stopping where both players can affect transition rates, while only one player can choose a stopping time. The dynamic programming principle reduces this problem to a system of ODEs with unilateral constraints. This system plays the role of ...
Added: October 20, 2023
Maron A., Maron M., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158–165
The relevance of this work is due to the fact, that reducing the time of searching and the time for eliminating defects in civil aviation passenger aircraft can significantly reduce departure delays and the associated losses of airlines. The analysis of statistical data shows that the searching and eliminating defects are the dominant causes of ...
Added: September 30, 2022
Andreev N. A., Smirnov S. N., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22–44
We consider a guaranteed deterministic approach to discrete-time super-replication for guaranteed coverage of contingent claims on options for all possible asset-price scenarios. Price increases during a period are assumed to be contained in a priori specified compacta dependent on price history. A game problem is stated and reduced to the solution of the corresponding Bellman–Isaacs ...
Added: September 30, 2021
Yakovlev P., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401–404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Added: September 24, 2021
Penikas H. I., В кн.: Финансовое просвещение: III всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в России «Современные тренды и технологии просвещения и обеспечения финансовой безопасности населения». Сборник материалов.: Ассоциация развития финансовой грамотности, 2021. С. 20–28.
В последние годы идет активное обсуждение тенденций к цифровизации. Так называют в том числе ситуацию, когда место банков в банковском бизнесе могут занять большие технологические компании (БигТех’и). Цель сообщения – показать, что в такой тенденции существует развилка. Если БигТехи получат право принимать вклады, как банки в определении Гражданского кодекса, то действительно банки потеряют значимую долю ...
Added: April 23, 2021
Pospelov I. G., Zhukova A., , in: 2020 European Control Conference (ECC).: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. P. 1129–1134.
This paper presents the approach to solving optimal control problems that appear in economic models using the Lagrange's multipliers method. This method is not as widely used as it might be, taking into accounts its benefits and convenience. The power of this method for intertemporal general equilibrium allows building complex structural models of the whole ...
Added: December 8, 2020
Zinder Y., Lazarev A. A., Musatova E. G., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91–104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Added: September 2, 2020
Lakshina V. V., Journal of Economic Asymmetries 2020 Vol. 21 P. e00152
This paper, following (Ghalanos, 2012), uses the simple method of embedding skewness in asset allocation based on the Taylor expansion of the investor utility function up to the third term and maximizing it by portfolio weights. This approach also enables us to consider investor risk aversion. Time-dependent multivariate asset moments are obtained via the GO-GARCH ...
Added: November 14, 2019
Lakshina V. V., / Series WP BRP "Basic research program". 2019. No. 75/FE/2019.
This paper uses the parsimonious method of embedding skewness in asset allocation based on the Taylor expansion of the investor utility function up to the third term and maximizing it by portfolio weights. This approach also enables us to consider investor risk aversion. Time-dependent multivariate asset moments are obtained via the GOGARCH volatility model with ...
Added: November 14, 2019
Andreev N. A., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г.: М.: ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14–14.
Доклад посвящен приложению гарантированного подхода, предложенного Смирновым С.Н. [1],[2], к задаче управления портфелем финансовых инструментов на низколиквидном рынке с учетом модельной ошибки. Рассматривается игровая постановка в дискретном времени на конечном горизонте, в рамках которой инвестор максимизирует ожидаемое вознаграждение от портфеля (робастный эквивалент Сэвиджа) в конце стратегии. Оптимальная стратегия находится в неявном виде как решение соответствующего ...
Added: October 30, 2019
Andreev N. A., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Added: October 30, 2019
Suvorov A., Матанцева М. О., Plotnikova E. G., Безопасность в техносфере 2018 Т. 7 № 5 С. 35–42
A review of the cyber insurance domain has been carried out with a description of classical terms from the insurance industry. Have been considered two the most comprehensive today definitions of cyber risk in authors’ opinion. A diagram of processes for cyber risk management using insurance has been presented, and the place of cyber-risk among ...
Added: October 2, 2019
Shnourkoff P. V., Рудак А. О., Системы и средства информатики 2019 Т. 29 № 1 С. 128–139
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям ...
Added: June 17, 2019
Andreev N. A., Smirnov S. N., В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г.: М.: МАКС Пресс, 2018. С. 11–11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Added: October 30, 2018
Omelchenko A., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189–192
In this paper, we consider the problem of constructing a shock-wave system that is optimal for the total pressure and consists of several oblique shocks as a discrete optimal-control problem. Using the dynamic-programming method, we find the globally optimal and unique solution to this problem. We investigate the behavior of the optimal system as the ...
Added: September 11, 2018
А.А.Лазарев, Зиндер Я., Мусатова Е. Г. et al., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 144–166
The paper is concerned with scheduling the two-way traffic between two stations connected by a single-track railway with a siding. It is shown that if, for each station, the order in which trains leave this station is known or can be found, then for various objective functions an optimal schedule can be constructed in polynomial ...
Added: May 30, 2018
Kharitonov S., Микроэкономика 2008 № 8 С. 201–204
В настоящей статье, с помощью механизма динамического программирования, построена модель, отражающая элементы функции стоимости в динамике. Так же сформулированы и описаны воздействия на рассмотренные элементы модели. Сделан вывод о том, что организация эффективной системы хозяйствования у субъектов малого предпринимательства не возможна без учета особенностей изменения элементов модели стоимости по периодам деятельности. ...
Added: December 19, 2017
Krouk E., Овчинников А. А., ГУАП, 2014.
Учебное пособие представляет собой курс лекций, предназначенных для студентов направлений 10.03.01,11.03.02. ...
Added: August 7, 2017
Александрова И. А., Goncharenko V., Денежкина И. Е. et al., М.: КноРус, 2016.
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы линейного программирования и теории двойственности, их применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и потребления, методы решения задач многокрите риальной оптимизации и динамического программирования, основы ...
Added: March 3, 2017
Korolev A. V., М.: Юрайт, 2016.
В учебнике рассматриваются теория линейного программирования, применение теории двойственности к послеоптимизационному анализу и транспортным задачам, теория игр, линейные и неоклассические экономические модели, эконометрические модели, модели финансового менеджмента, метод реальных опционов, традиционные
модели макроэкономики и современные, интенсивно развивающиеся методы макроэкономического моделирования.
Учебник содержит теоретические вопросы, примеры решения задач, а также задачи
для самостоятельного решения по всем разделам курса
Для бакалавров, ...
Added: February 15, 2017
Osharin A., Bakunina I. A., Verbus V. A., Аудит и финансовый анализ 2016 № 1 С. 111–116
The paper presents a model of trade between two countries whose consumers differ in preferences for the consumption of the same product. Preference heterogeneity is taken into account using the CES utility function, whose parameter takes different values in different countries. The proposed model summarizes Krugman's trade model and allows for a number of new ...
Added: February 25, 2016
Кочкина Н. А., Экономический анализ: теория и практика 2015 № 39 С. 56–66
Importance An individual is often observed choosing several options from the available set of alternatives. The amount of the alternatives chosen can be different from one unit. For example, an individual came to buy yogurt and is choosing which brands of yogurt to purchase. After that he buys several packages of each chosen brand. Another ...
Added: October 28, 2015