?
Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии
Финансы и бизнес. 2015. № 2. С. 105-114.
Khasyanova S. Y., Malov D. N.
At the present time the problem of managing the cost of capital in conditions of external economic shocks is particularly relevant. This occurs because of implementation in 2014 by Bank of Russia new requirements for the structure and capital adequacy of Russian banks in accordance with the Basel 3 capital standards. In this paper we investigate the dependence between the total capital value of the Russian Federation banking sector and the main macroeconomic indicators. Also we assessed the extent and speed of their impact on capital, based on the vector autoregression model.
Солнцев О. Г., Pestova A., Mamonov M. E. et al., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41-76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Added: December 28, 2012
Mikhail Mamonov, Anna Pestova, Oleg Solntsev, World Finance Review 2012 No. May P. 51-53
The article reviews the measures of the Bank of Russia, adopted in response to a problem situation, characterized by three "points of tension": a sign of a new credit overheating, a significant reduction in the capital adequacy of banks and the growing problem of affiliated banks. Using the methodology of stress testing we concluded that ...
Added: March 15, 2013
Khasyanova S. Y., М. : НИЦ Инфра-М, 2015
Monograph by S. Khasyanova «Upgrading Banking Regulation and Supervision in Russia in the line with International Standards» is devoted to the study of the development of banking regulation and supervision in Russia on the basis of international principles and standards. The process of implementation of international principles and standards of banking regulation in the Russian ...
Added: December 16, 2015
Khasyanova S. Y., Деньги и кредит 2013 № 6 С. 35-40
The aim of this work is to analyze the financial stability indicators of Russian banking sector over a period 2008–2012. The analysis based on data published and used by the International Monetary Fund for assessing financial stability of various countries. During the research the factors affecting the level and dynamics of analyzed indicators were identified. ...
Added: July 15, 2013
Plyusnina L. M., Инновационное развитие строительных саморегулируемых организаций 2016 № 6 С. 4-10
В статье рассмотрены основные составляющие для сбалансированного развития производственных предприятий, охарактеризованы основные сферы управленческого воздействия, такие как финансы, внутренние процессы, активы предприятия посредством которых достигается эффект сбалансированного развития. ...
Added: March 13, 2020
Khasyanova S. Y., Деньги и кредит 2012 № 12 С. 24-28
Целью работы является сравнение степени соответствия показателей финансовой устойчивости кредитных организаций, используемых Международным валютным фондом и Банком России. Результаты исследования показали, что в целом система показателей финансовой устойчивости кредитных организаций в РФ соответствует системе, используемой МВФ для оценки финансовой стабильности в разных странах. Вместе с тем, автором даны рекомендации по совершенствованию российской системы показателей финансовой ...
Added: January 15, 2013
Karminsky A. M., Серякова Е. В., Вестник МГИМО Университета 2015 № 4 (43) С. 53-63
Amid instability of financial markets and macroeconomic situation the necessity of improvingbank risk-management instrument arises. New economic reality defines the need for searching for more advanced approaches of estimating banks vulnerability to exceptional, but plausible events. Stress-testing belongs to such instruments. The paper reviews and compares the models of market risk stress–testing of the portfolio ...
Added: October 25, 2015
Lola I. S., Manukov A., Bakeev M., Вопросы статистики 2020 Т. 27 № 4 С. 5-23
The authors proposed an original method of stress testing in statistical modeling of business activity based on the results of business tendency surveys to study possible scenarios for the development of crisis dynamics triggered by external unforeseen supply and demand shocks, as in the case of the COVID-19 pandemic. In addition, the article provides an ...
Added: May 14, 2020
Биджоян Д. С., Экономическая наука современной России 2020 Т. 91 № 4 С. 99-117
Stress testing is a broad research area, at the interference of many disciplines (finance, banking, econometrics, macroeconomics, microeconomics, mathematical analysis etc.), and is of interest to both theoretical scientists and practitioners. The usefulness of this approach became evident after the financial crisis of 2007–2009, which prompted many researchers to develop and constantly improve stress-testing methodologies, ...
Added: January 4, 2021
Krivda S., Управленческий учет 2016 № 12 С. 69-78
In this article investigated the current state of the conceptual ideas about capital. The physical and financial capital concept as an approach based on the principles of preservation of capital and maintenance of the organization. Also analyzed alternative capital treatment, considering the capital in terms of its characteristics depending on the version of equating the ...
Added: November 10, 2016
Dezhina I., Солдатова С. Э., Ушакова С. Е., Балтийский регион 2020 Т. 12 № 1 С. 115-131
The importance of this research relates to the need for increasing the human capital of Russian science and for assisting the spatial development of the country, particularly, its border areas. This study tests several hypotheses. The first one holds that the outflow of researchers will reduce over the next few years. Others concern factors affecting ...
Added: January 28, 2021
Биджоян Д. С., Bogdanova T., Neklyudov D., Бизнес-информатика 2019 Т. 13 № 3 С. 35-51
Stress testing as an instrument of risk evaluating is actively used in many international organizations, as well as by Central banks in many countries. Some organizations (including the Bank of Russia) conducting stress testing do not public results of tests, which are interesting to the business society. They do so to avoid some panic moods ...
Added: June 23, 2019
Ivanova V., Ushchev P., / Высшая школа экономики. Series WP BRP "Economics/EC". 2015. No. WP BRP 99/EC/2015.
We develop a dynamic model of monopolistic competition which sheds light on how the interplay between the degree of product differentiation and intertemporal elasticity of substitution affects the steady-state market outcome. Consumers love variety and split their labor endowment between wage labor, which brings immediate income, and producing capital, which promises a rent in the ...
Added: October 10, 2015
Krivda S., Финансовый вестник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет 2016 № 10 С. 44-51
The article investigates the main types of cost used for the purposes of valuation and accounting practices. The relationship and the types of strategic decisions are made with the value and kind of value capital of the commercial organization. The proposed principal base strategic decisions that may be taken based on the information on the ...
Added: November 10, 2016
Dzhagityan E. P., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 8 С. 53-61
The article attempts a holistic study of the U.S. banking regulation reform spotlighting its paradigm shift from short-term benefits
to enduring prioritization of firm-specific and systemic risks. It is found that a package of prudential tools and techniques developed to
protect U.S. banks from environmental challenges is not a panacea for instability of the U.S. economy. Synchronization ...
Added: January 2, 2017
Kayasheva E., Сытин Ф. М., Управление финансовыми рисками 2010 № 3(23) С. 184-195
Цель данной статьи — познакомить читателей с опытом построения системы управления операционными рисками. Авторы описывают основные этапы внедрения системы, а также детально рассматривают функционал департамента анализа и управления рисками. В статье приведен вариант стратегии управления операционными рисками при объединении нескольких коммерческих банков, а также 2перечислены этапы определения ключевых индикаторов операционных рисков.
Содержание статьи.
— Рис. 1. Эволюция ...
Added: February 8, 2013
Khasyanova S. Y., Дайджест-финансы 2012 № 7 С. 50-55
В условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Целью работы является анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что различные категории ...
Added: November 21, 2012
Merika A., Negkakis I., Penikas H. I., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347-367
Conventional stress-testing in credit risk management may considerably underestimate economic losses associated with the most negative scenarios. In this paper, we show that in order to properly stress-test credit risk, we need to derive initially the default correlation among assets or companies. Then a risk measure needs to be applied to the stressed default rate ...
Added: September 14, 2021
Mamonov M. E., Pestova A., Солнцев О. Г., Вопросы экономики 2012 № 8 С. 4-31
The stability of Russian banking sector is threatened by three negative tendencies - overheating of the credit market, significant decrease of banks capital adequacy ratios, and growing problems associated with banks lending to affiliated non-financial corporations. The co-existence of these processes reflects the crisis of the model of private investments in Russian banking sector, which ...
Added: December 28, 2012
Солнцев О. Г., Pestova A., Mamonov M. E., Вопросы экономики 2010 № 4 С. 61-80
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных ...
Added: December 28, 2012
Dzhagityan E. P., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 9 С. 70-77
The article attempts a holistic study of the U.S. banking regulation reform spotlighting its paradigm shift from short-term benefits
to enduring prioritization of firm-specific and systemic risks. It is found that a package of prudential tools and techniques developed to
protect U.S. banks from environmental challenges is not a panacea for instability of the U.S. economy. Synchronization ...
Added: January 2, 2017
Korolev A. V., СПб. : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2011
Added: February 8, 2013
Shvedov A. S., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 2 С. 227-243
This paper examines two Markov chain Monte Carlo methods that have been widely used in econometrics. An introductory exposition of the Metropolis algorithm and the Gibbs sampler is provided. These methods are used to simulate multivariate distributions. Many problems in Bayesian statistics can be solved by simulating the posterior distribution. Invariance condition is of importance, ...
Added: October 13, 2012
Krivda S., Международный технико-экономический журнал 2014 № 6 С. 25-31
Показана эволюция содержания понятия "капитал" как экономической и финансовой категории. На основе исследованых экономических и финансовых трактовок капитала выделены три базовых подхода к определению его экономической сущности. По объему содержания прав и возможностей организации в отношении капитала дана собственная классификация капитала, определены его основные структурные элементы. ...
Added: February 13, 2015