?
Об экономической корректности прикладных математических задач
С. 285-293.
Goncharenko V., Липагина Л. В.
In book
Т. 6. Кн. 1. , ООО "Издательский дом МФО", 2019
Жуковский В. И., Смирнова Л. В., Молоствов В., В кн. : Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов VII Международной школы-симпозиума АМУР-2013, Севастополь, 12 - 21 сентября 2013. : Симф. : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. С. 159-161.
Найден явный вид максимина в линейно-квадратичной задаче позиционного управления. ...
Added: November 23, 2013
Dranev Y., Корпоративные финансы 2010 № 1 С. 62-73
Оценка компаний и проектов с помощью метода реальных опционов (все более популярного в развитых странах) в значительной мере зависит от правильного выбора модели. Предложенная в данной работе семимартингальная модель позволяет учитывать нестационарные и скачкообразные изменения финансовых показателей, в отличие от традиционной модели Блэка-Шолца. Более того, в модели допускается, что изменения зависят от значений параметров в ...
Added: November 16, 2012
Lakshina V. V., / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2019. No. 75/FE/2019.
This paper uses the parsimonious method of embedding skewness in asset allocation based on the Taylor expansion of the investor utility function up to the third term and maximizing it by portfolio weights. This approach also enables us to consider investor risk aversion. Time-dependent multivariate asset moments are obtained via the GOGARCH volatility model with ...
Added: November 14, 2019
Кочкина Н. А., Экономический анализ: теория и практика 2015 № 39 С. 56-66
Importance An individual is often observed choosing several options from the available set of alternatives. The amount of the alternatives chosen can be different from one unit. For example, an individual came to buy yogurt and is choosing which brands of yogurt to purchase. After that he buys several packages of each chosen brand. Another ...
Added: October 28, 2015
Daryin A., Куржанский А. Б., Журнал вычислительной математики и математической физики 2013 Т. 53 № 1 С. 47-57
Разработка эффективных методов вычисления синтезирующих управлений в линейных системах большой размерности представляет серьёзную задачу в области соответствующей математической теории и её приложений. Это тем более справедливо для систем с геометрическими ограничениями на управления и неопределённые возмущения. Решение задачи синтеза целевых управлений в указанных условиях опирается . как известно, на построение слабо инвариантных множеств (попятных множеств ...
Added: October 30, 2012
Krouk E., Овчинников А. А., ГУАП, 2014
Учебное пособие представляет собой курс лекций, предназначенных для студентов направлений 10.03.01,11.03.02. ...
Added: August 7, 2017
Andreev N. A., Smirnov S. N., В кн. : "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г. : М. : МАКС Пресс, 2018. С. 11-11.
Управление портфелем ценных бумаг, для целей инвестирования или хеджирования, относится к классическим задачам финансовой математики, которые допускают различные постановки, обычно использующие стохастическое динамическое программирование, где управляемым объектом является структура портфеля, а рынок описывается некоторым стохастическим процессом.
Доклад посвящен альтернативе общепринятого стохастического подхода, - за основу берется неопределенность поведения рынка в будущем, а динамика рынка описывается одним ...
Added: October 30, 2018
Averboukh Y., Journal of the Operations Research Society of China 2024
The paper is concerned with a variant of the continuous-time finite state Markov game of control and stopping where both players can affect transition rates, while only one player can choose a stopping time. The dynamic programming principle reduces this problem to a system of ODEs with unilateral constraints. This system plays the role of ...
Added: October 20, 2023
Дранев Юрий Яковлевич, Корпоративные финансы 2012 № 1 С. 33-36
The variance and semivariance are traditional measures of asset returns volatility since Markowitz proposed the market portfolio theory. Well known models for expected asset returns were developed under assumptions of mean-variance or mean-semivariance investor’s behavior. But numerous papers provided arguments against these models because of unrealistic assumptions and controversial empiric evidence. More complicated models with ...
Added: November 16, 2012
Yakovlev P., Доклады Академии наук 2019 Т. 484 № 4 С. 401-404
Представлен метод для эффективного сравнения символьной последовательности со всеми строками из некоторого множества, работающий существенно быстрее, чем наивный перебор сравнений со всеми строками подряд. Для ускорения процедуры предлагается оригинальный алгоритм, объединяющий использование префиксного дерева и стандартного алгоритма динамического программирования для поиска редакционного расстояния (метрики Левенштейна) между строками. Эффективность метода подтверждена в вычислительных экспериментах на массивах ...
Added: September 24, 2021
Pravednov S. V., Shash N., Финансовый вестник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет 2013 № 5 С. 27-34
The article presents the key aspects of successful investment process modeling for investment projects. A successful investment process means a series of investment decisions on timing, risk and investment objects and activities for their implementation, aimed to generating positive indicator "alpha", which is the maximum possible total return of specific investment project. In practice, there ...
Added: December 3, 2013
Osharin A., Петров С. С., Аудит и финансовый анализ 2012 № 3 С. 166-172
В работе разработан аналитический метод определения структуры общей производительности факторов на рынках монополистической конкуренции. Потребительские предпочтения моделируются функцией полезности с постоянной эластичностью замещения. Обсуждается аналогия между ролью диверсификации в теории потребительского и инвестиционного выбора. ...
Added: October 24, 2012
Andreev N. A., Smirnov S. N., Computational Mathematics and Modeling 2021 Vol. 32 P. 22-44
We consider a guaranteed deterministic approach to discrete-time super-replication for guaranteed coverage of contingent claims on options for all possible asset-price scenarios. Price increases during a period are assumed to be contained in a priori specified compacta dependent on price history. A game problem is stated and reduced to the solution of the corresponding Bellman–Isaacs ...
Added: September 30, 2021
Shnourkoff P. V., Рудак А. О., Системы и средства информатики 2019 Т. 29 № 1 С. 128-139
В работе исследуется новая постановка задачи оптимального управления в динамической односекторной экономической модели с дискретным временем. В поставленной задаче состояниями выступают значения удельного капитала. Роль управления играет параметр, представляющий собой долю удельного произведенного продукта, направляемую на инвестирование. Исследование проводится на основе метода динамического программирования. Получены уравнения Беллмана для поставленной задачи. Доказана оптимальность управлений, удовлетворяющих уравнениям ...
Added: June 17, 2019
Zinder Y., Lazarev A. A., Musatova E. G., Автоматика и телемеханика 2020 Т. 5 С. 91-104
Представлен полиномиальный алгоритм корректировки расписания движения поездов для случая, когда один из путей двухпутной железной дороги становится недоступным, оставшийся путь содержит разъезд, а все поезда делятся на две категории: приоритетные поезда, например пассажирские, и обычные поезда, к которым относятся большинство грузовых поездов. Представленный алгоритм минимизирует негативное влияние, оказываемое блокировкой пути, сначала для приоритетных поездов, а ...
Added: September 2, 2020
Andreev N. A., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1147
We present a robust dynamic programming approach to the general portfolio selection problem in the presence of transaction costs and trading limits. We formulate the problem as a dynamic infinite game against nature and obtain the corresponding Bellman-Isaacs equation. Under~several additional assumptions, we get an alternative form of the equation, which is more feasible for ...
Added: October 30, 2019
Молоствов В.С., Жаркынбаев С. Ж., Жуковский В. И., В кн. : Сборник научных трудов III Международной школы-симпозиума «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: АМУР-2009, Севастополь, 14 - 20 сентября 2009». : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2009. С. 191-192.
На основе принципа минимаксного сожаления по Сэвиджу формализуется понятие функции риска в многошаговой позиционной задаче. Предлагаются достаточные условия существования максимума целевого функционала при учете неопределенности. ...
Added: July 11, 2014
Omelchenko A., Малоземов В. Н., Доклады Академии наук 2003 Т. 389 № 2 С. 189-192
In this paper, we consider the problem of constructing a shock-wave system that is optimal for the total pressure and consists of several oblique shocks as a discrete optimal-control problem. Using the dynamic-programming method, we find the globally optimal and unique solution to this problem. We investigate the behavior of the optimal system as the ...
Added: September 11, 2018
Lakshina V. V., Journal of Economic Asymmetries 2020 Vol. 21 P. e00152
This paper, following (Ghalanos, 2012), uses the simple method of embedding skewness in asset allocation based on the Taylor expansion of the investor utility function up to the third term and maximizing it by portfolio weights. This approach also enables us to consider investor risk aversion. Time-dependent multivariate asset moments are obtained via the GO-GARCH ...
Added: November 14, 2019
Suvorov A., Матанцева М. О., Plotnikova E. G., Безопасность в техносфере 2018 Т. 7 № 5 С. 35-42
A review of the cyber insurance domain has been carried out with a description of classical terms from the insurance industry. Have been considered two the most comprehensive today definitions of cyber risk in authors’ opinion. A diagram of processes for cyber risk management using insurance has been presented, and the place of cyber-risk among ...
Added: October 2, 2019
Maron A., Maron M., Вестник Московского авиационного института 2022 Т. 29 № 2 С. 158-165
The relevance of this work is due to the fact, that reducing the time of searching and the time for eliminating defects in civil aviation passenger aircraft can significantly reduce departure delays and the associated losses of airlines. The analysis of statistical data shows that the searching and eliminating defects are the dominant causes of ...
Added: September 30, 2022
Kharitonov S., Микроэкономика 2008 № 8 С. 201-204
В настоящей статье, с помощью механизма динамического программирования, построена модель, отражающая элементы функции стоимости в динамике. Так же сформулированы и описаны воздействия на рассмотренные элементы модели. Сделан вывод о том, что организация эффективной системы хозяйствования у субъектов малого предпринимательства не возможна без учета особенностей изменения элементов модели стоимости по периодам деятельности. ...
Added: December 19, 2017
Ошарин А.М., Аудит и финансовый анализ 2013 № 6 С. 154-160
The paper develops a one-sector model of monopolistic competition with heterogeneous consumers, which preferences depend upon their personal income. The model is used for the analysis of the mark-ups dependence on the inequality of consumers’ income distribution and average wage. The paper shows that mark-ups can ambiguously depend upon income inequality at fixed average income, ...
Added: November 14, 2013
Gracheva S., Вестник Самарского государственного университета. Серия "Экономика и управление" 2014 № 2 (113) С. 180-185
The article examines the discrete optimization model of advertising policy. This problem is solved by dynamic programming. The resulting solution allows the company to maximize profits. ...
Added: June 4, 2014