?
Устойчивость переходных плотностей диффузий Ито при возмущении коэффициентов.
.
Kozhina A.
Language:
Russian
Keywords: метод параметрикса
Publication based on the results of:
Kozhina A., В кн. : Двадцать третья международная конференция "Математика. Компьютер. Образование.". Вып. 23.: М., Ижевск : [б.и.], 2016. С. 177-177.
Рассматриваются вопросы устойчивости переходных плотностей диффузий Ито и марковских цепей относительно возмущений коэффициентов. ...
Added: January 27, 2016
Konakov V., / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI". 2012. № 2012.
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ...
Added: December 5, 2012
Konakov V., Mammen E., / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. No. 2304.10673.
The Robbins-Monro algorithm is a recursive, simulation-based stochastic procedure to approximate the zeros of a function that can be written as an expectation. It is known that under some technical assumptions, Gaussian limit distributions approximate the stochastic performance of the algorithm. Here, we are interested in strong approximations for Robbins-Monro procedures. The main tool for ...
Added: April 24, 2023
Konakov V., Markova A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 10 P. 1771-1783
We consider a sequence of Markov chains that weakly converge to a diffusion process. We assume that the trend contains a linearly growing component. The usual parametrix method does not apply since the trend is unbounded. We show how to modify the parametrix method in order to get local limit theorems in this case. ...
Added: October 23, 2015
Konakov V., Markova A., Automation and Remote Control 2017 Vol. 78 No. 8 P. 1438-1448
We consider the diffusion process and its approximation by Markov chain with nonlinear unbounded trends. The usual parametrix method is not applicable because these models have unbounded trends. We describe a procedure that allows to exclude nonlinear unbounded trend and move to stochastic differential equation with bounded drift and diffusion coefficients. A similar procedure is ...
Added: August 28, 2017
Davydov Y., Konakov V., , in : Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov. : Heidelberg : Springer, 2017. P. 3-24.
In the first part of the paper we consider a "random flight" process in \(R^d\) and obtain the weak limits under different transformations of the Poissonian switching times. In the second part we construct diffusion approximations for this process and investigate their accuracy. To prove the weak convergence result we use the approach of ...
Added: December 9, 2017
Konakov V., Markova A., Автоматика и телемеханика 2015 № 10 С. 74-89
We consider a sequence of Markov chains that weakly converge to a diffusion process. We assume that the trend contains a linearly growing component. The usual parametrix method does not apply since the trend is unbounded. We show how to modify the parametrix method in order to get local limit theorems in this case. ...
Added: December 10, 2014
Kozhina A., Теория вероятностей и ее применения 2016 Т. 3 № 61 С. 570-579
Мы изучаем устойчивость переходных плотностей относительно возмущений коэффициентов для вырожденного диффузионного процесса типа А.Н. Колмогорова. Естественные приложения данных результатов существуют в различных областях: от финансовой математики до кинетических моделей. ...
Added: October 10, 2016
Kolokoltsov V., Switzerland : Birkhauser/Springer, 2019
This is an advanced text on ordinary differential equations (ODES) in Banach and more general locally convex spaces, most notably the ODEs on measures and various function spaces. It yields the concise exposition of the fundamentals with the fast, but rigorous and systematic transition to the up-fronts of modern research in linear and nonlinear partial ...
Added: November 14, 2019
Kozhina A., В кн. : Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014». : М. : МАКС Пресс, 2014.
В данной работе рассматриваются функции f(X_t) на решениях СДУ.
Применяя метод параметрикса в форме Мак-Кина и Зингера, автором было получено представление для f(X_t),
использующее лишь коэффициенты исходного СДУ для X_t.
При этом, для подынтегральных функций f_k были получены явные представления в виде рядов.
Таким образом, предлагаемый подход позволяет представить f(X_t) в виде конечного ряда с остаточным членом ,причем члены ряда зависят только ...
Added: October 12, 2015