• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu
  • HSE University
  • Publications of HSE
  • Articles
  • Прогнозирование существенно нестационарных многофакторных временных рядов на примере показателя инвестиций российских небанковских корпораций за рубеж

Article

Прогнозирование существенно нестационарных многофакторных временных рядов на примере показателя инвестиций российских небанковских корпораций за рубеж

Перминов Г. И., Леонова Н. В.

In this paper we propose a method for predicting significant multivariate nonstationary time series, ie series, in which changes in the structure, variables, or model coefficients of the variables. Due to the time-dependent processes that give rise to economic indicators, most economic time series falls into the category under consideration. The need to predict rate of capital flight as the subject of investigation, the volume of Russian investment abroad of non-banking corporations, as its major component.