• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Стресс-тестирование: обзор методологий

С. 34-43.
Андриевская И. К.

На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-тестирова­ния при применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с Базельским комитетом по банковскому надзору «банки, использующие модель внутренних рейтингов, должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки достаточности капитала». Статья посвящена обзору методологий осуществления стресс-тестирова­ния как на уровне портфеля отдельного банка, так и на уровне всей финансовой системы. Рассматривается понятие стресс-тестирования, основные виды стресс-тестов, а также факторы риска, которые используются при проведении стресс-тестирования.