Численное сравнение метода максимального квазиправдоподобия и симуляционного метода моментов для модели со стохастической волатильностью

Д. А. Борзых

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Расширенный поиск

Высшая школа экономики

Национальный исследовательский университет

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

13 августа 2026 г.

Социальная интеграция: на перекрестках знаний и ценностей

Международная лаборатория исследований социальной интеграции (МЛИСИ) НИУ ВШЭ занимается изучением проблем уязвимых слоев населения и поиском методов их вовлечения в полноценную повседневную жизнь. Для поиска решений ученые лаборатории сочетают разработку передовых методов с практической работой «в поле». О деятельности лаборатории новостной службе «Вышка.Главное» рассказала ее заведующая Елена Ярская-Смирнова.

12 августа 2026 г.

Студенты Вышки, вероятно, обнаружили новый вид медузы во время практики на Сахалине

Учащиеся факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ стали первыми студентами, которые приехали в экспедицию на биостанцию «Анива» на острове Сахалин. Их целью было изучение морских полипов и медуз. Молодым ученым удалось получить неожиданные результаты: возможно, во время полевых работ они обнаружили новые для региона виды. Теперь часть находок привезут в Москву для детального изучения. Об экспедиции студентки рассказали «Вышке.Главное».

12 августа 2026 г.

«Я бы назвал атмосферу в лаборатории и в университете творческой и стимулирующей»

Научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ французский ученый Жан-Франсуа Жабир работает в НИУ ВШЭ с 2017 года. Его привлекла возможность вести исследования совместно с ведущими зарубежными и российскими учеными, свобода академических дискуссий и открытость университета. Своими впечатлениями о Вышке и Москве Жан-Франсуа Жабир поделился с новостной службой «Вышка.Главное».

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Численное сравнение метода максимального квазиправдоподобия и симуляционного метода моментов для модели со стохастической волатильностью

С. 4–18.

Борзых Д. А.

Рассматривается нелинейная динамическая модель со стохастической волатильностью, часто применяемая при исследовании финансовых рынков. При помощи метода Монте-Карло проводится сравнение двух разных подходов к оценке параметров модели со стохастической волатильностью. Приводятся результаты расчетов.

Язык: русский

Ключевые слова: стохастическая волатильность нелинейная динамическая модель

В книге

Сборник статей аспирантов — 2012 [Электронный ресурс] / Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or which model creates better forecasts?

Лакшина В. В., Силаев А. М., Economics Bulletin 2016 Vol. 36 No. 4 P. 2368–2380

Добавлено: 27 декабря 2016 г.

Fluke of stochastic volatility versus GARCH inevitability or Which model creates better forecasts?

Лакшина В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 37.

Добавлено: 2 октября 2014 г.

Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements

Курбангалеев М. З., Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал) 2012 No. 3 P. 121–127

В данной статье приведен обзор проблем, возникающих при разработке модели ценовой динамики кредитных дефолтных свопов для целей определения гарантийных требований. В статье также обсуждается возможность построения такой модели с использованием информации о ценах соответствующих акций и опционных волатильностях,а также предпринимаются базовые шаги для реализации этой идеи с последующей демонстрацией результатов для CDS на долларовый долг ...

Добавлено: 18 июля 2012 г.