• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности

С. 33-41.

В работе предлагается адаптация существующего статистического теста, позволяющего при некоторых предположениях судить об эргодичности ряда на основании наблюдения траектории. В процессе адаптации рассмотрен случай частичного выполнения условий применимости алгоритма. Полученный алгоритм применяется к реальным данным – динамике некоторого показателя ликвидности финансового рынка.

В книге

Под редакцией: С. А. Ложкин М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011.