• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Современные математические модели влияния на цену: приложение к задаче оптимального управления портфелем на рынке, движимом заявками

С. 7-25.

Оптимальное управление портфелем на рынке акций является одной из основных задач финансовой инженерии. Определяющую роль при ее решении играет модель динамики рынка и влияния игрока на цену актива. В работе приведен обзор микроструктурных моделей влияния на цену на рынке, движимом заявками, отражающих наиболее значимые аспекты при управлении позицией. В работе разбираются основные предположения моделей и их взаимосвязь, а также ряд возникающих смежных вопросов.

В книге

Под редакцией: С. А. Ложкин М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012.