?
Analysis of the Prognostic Ability of Methods for Forecasting Share Quotations Dynamics
P. 1–3.
Сизых Н. В., Orshanskaya E.
The paper presents the results of the research of several effective models for forecasting the stock quotes dynamics. This study is based on an analysis of the predictive ability of five forecasting methods with the use of a sample, including 30 companies from two market segments: automotive and information technology.
Сизых Н. В., Кудрявцева Н. С., Управление большими системами: сборник трудов 2025 № 118 С. 250–285
Многочисленные исследования в области прогнозирования котировок ценных бумаг, в частности акций, направлены на поиск более точных и эффективных моделей. Однако внимание к многомерному прогнозированию, которое позволяет получить более точный прогноз, остается недооцененным, поскольку для его реализации требуется значительное увеличение вычислительных ресурсов. Поэтому актуальным является подбор более упрощенных, но эффективных моделей, с помощью которых можно получать ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Сизых Н. В., Orshanskaya E., Сизых Д. С., , in: 2022 15th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: M.: IEEE, 2022. P. 1–6.
В статье представлены результаты исследования предсказательной способности моделей прогнозирования котировок акций с использованием гибридной модели ARIMA/LSTM. Это исследование основано на анализе прогностической способности с использованием выборки из 30 компаний из трех секторов: энергетики, финансов и технологий. ...
Добавлено: 14 ноября 2022 г.
Тюхова Е. М., Сизых Д. С., В кн.: УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СИСТЕМ MLSD'2019.: ИПУ РАН, 2019. С. 300–303.
В работе проанализирована возможность использования кластерного анализа для формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Выявлены особенности использования кластерного анализа и апробирован алгоритм его применения на примере формирования портфеля акций робоэдвайзером. ...
Добавлено: 24 октября 2019 г.
Федорова Е. А., Хрустова Л. Е., Чекризов Д. В., Стратегические решения и риск-менеджмент 2018 № 1 (104) С. 64–71
Исследование предпринято для совершенствования методологии прогнозирования банкротства путем уточнения нормативных значений существующих моделей с учетом отраслевой принадлежности компаний и для разработки авторской модели прогнозирования банкротства. Прежде всего, оценена точность прогноза для компаний 8 отраслей по действующим нормативам моделей прогнозирования банкротства. Применение методологии CART (Classification And Regression Tree) позволило уточнить оригинальные нормативные значения и предложить новые ...
Добавлено: 23 октября 2018 г.
Сизых Н. В., Сизых Д. С., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2015 № №22 (256) С. 45–54
Предмет/тема. На котировки акций и динамику их изменений влияют рыночные факторы, неопределенность которых составляет основу рыночного риска. Его достаточно сложно оценить и спрогнозировать. Рост объема информации о различных факторах, влияющих на показатели риска, междисциплинарный характер возникающих угроз, а также существующие проблемы, связанные с оценкой риска по имеющимся методам, способствуют проведению новых исследований и разработке новых ...
Добавлено: 10 октября 2016 г.
Светуньков И. С., Светуньков С. Г., М.: Юрайт, 2016.
В учебнике приведены устоявшиеся, общепринятые и наиболее распространенные методы социально-экономического прогнозирования, дано их теоретическое обоснование и представлен материал по их практическому применению. В результате обучения студенты будут не только знать общие понятия о том, как прогнозировать, но и владеть навыками практического применения конкретных методов прогнозирования, необходимых для его дальнейшей профессиональной деятельности как менеджера и экономиста.
В ...
Добавлено: 1 августа 2014 г.
Данилова Ю. А., Проблемы теории и практики управления 2011 № 2 С. 65–70
Для повышения прогнозной точности моделей банкротства необходимо учитывать влияние макроэкономических факторов на деятельность компании, а также осуществлять преобразование финансовых показателей и многомерный логит-анализ. Кроме того, важную роль играет различие стадий процесса банкротства. ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Хасянова С. Ю., Абрамова О. А., Гришина Н. А., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социально-гуманитарных наук. Материалы VII научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2009. С. 25–29.
В работе проведен анализ динамики банковских котировок и выявлены тренды за период 2004-2008гг. Проведено изучение новостных строк по выборке исследуемых банков. В результате исследования выявлены факторы, влияющие на котировки банковских акций путем сопоставления новостей и характера отклонения котировок. ...
Добавлено: 16 декабря 2012 г.
Абрамова О. А., Гришина Н., Казанская наука 2010 № 1 С. 38–42
В данной работе был проведен анализ динамики котировок акций пяти крупнейших российских банков на основе тренда внутридневных котировок. Для определения причин изменения тренда были изучены официальные новостные сообщения по исследуемым банкам. Основные группы новостей были сопоставлены с изменениями динамики котировок для выявления степени их влияния. Таким образом, были выявлены фундаментальные факторы, влияющие на изменения котировок ...
Добавлено: 7 ноября 2012 г.