?
Управление процентным риском
С. 310–323.
Поморина М. А., Валенцева Н. И.
Глава раскрывает проблемы оценки и управления процентным риском коммерческого банка
Язык:
русский
Курочкин С. В., Родина В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2024 Т. 28 № 3 С. 412–426
Одной из ключевых техник в управлении портфелем ценных бумаг с фиксированной доходностью является иммунизация, т.е. контроль изменения стоимости портфеля при колебаниях процентных ставок с учетом аналогичной зависимости для портфеля обязательств. Начиная с классических работ Редингтона, были предложены различные модели иммунизации. При этом принимались ограничительные условия, что поток обязательств сводится к единичному платежу, а кривая спот-ставок ...
Добавлено: 17 октября 2024 г.
Джагитян Э. П., Алексеева М. Г., Журнал Новой экономической ассоциации 2024 № 2 (63) С. 168–191
В условиях усиления неопределенности на финансовых рынках накопление рисков в банковском секторе выдвигает на передний план безальтернативность макропруденциальной политики (МПП), в том числе в свете банкротства ряда ведущих американских банков. В работе анализируется влияние МПП на риски крупных банковских холдинговых компаний (БХК) США с совокупными активами более 100 млрд долл., которые относятся к категории системно ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.
Курочкин С. В., Родина В. А., Экономика и математические методы 2023 Т. 59 № 2 С. 87–99
Добавлено: 31 августа 2023 г.
Поморина М. А., Петунии И. М., Банковское дело 1999 № 1 С. 12–16
Описаны понятие и основы оценки процентного риска банка ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Банковское дело 1998 № 3
Рассмотрены методы интеграции процессов управления активами-пассивами банка и процессов управления банковскими рисками ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Банковское дело 1999 № 6 С. 34–40
В статье описана методика анализа финансового состояния банка для целей внутреннего управления ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Пособие содержит задачи по различным направления оценки банковских рисков ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Джагитян Э. П., , in: XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апреля 2018 г.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. P. 1–18.
В докладе впервые представлена концепция регулирования процессов слияний и поглощений (M&A) в банковском секторе. Банковские консолидации продолжают угрожать посткризисному восстановлению и в то же время остаются одним из факторов обострения системных рисков, в том числе вследствие недостаточного синергетического эффекта по завершении M&A сделки. Диспропорции в ходе M&A могут оказать негативное влияние на интеграцию сделки, следствием ...
Добавлено: 3 апреля 2019 г.
Бешенов С. В., Лапшин В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2019 Т. 23 № 1 С. 9–31
Работа посвящена хеджированию риска непараллельного изменения процентных ставок при управлении процентным риском долговых обязательств. Базель III при определении требований к капиталу и стресс-тестировании рекомендует учитывать риск непараллельных изменений кривой бескупонной доходности (Basel Committee on Banking Supervision, 2016). При этом, как позывает опрос двадцати семи крупнейших банков России, проведённый Банком России (Банк России, 2017), по состоянию ...
Добавлено: 28 февраля 2019 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2019 Vol. 14 No. 1 P. 103–120
The Central Banks discuss bank recapitalization arrangements. Markup to capital is needed because the current Basel approach is insensitive to some risks. As the Basel Committee moves from comprehensive risk modelling towards a revised, simplified, standardised approach, where one-two triggers measure risk, banking regulators increase demand for a capital add-on to meet unaccounted risks. The ...
Добавлено: 5 августа 2018 г.
Хон О. Д., В кн.: Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы III Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием: сборник статей. под ред. Т. И. Безденежных, Р. В. Дронова, В. В. Шапкина.: СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2016. С. 285–289.
Рыночная конъюнктура оказывает определяющее влияние на качество и структуру рисков в банковской системе. Необходимым условием для её устойчивого функционирования выступает доверие клиентов, значимость которого как фактора банковских рисков в условиях кризиса возрастает.
Российским банкам следует на текущем - критическом для них - этапе развития принять феномен эмпатии и доверия в структуру внутренней системы риск-менеджмента. Необходима практическая ...
Добавлено: 19 июля 2018 г.
Левашов М. В., КОНТОРОВИЧ В., ВИЛЬДМАН А. и др., Национальный банковский журнал 2018 № 1-2 С. 38–46
Это - публикация материалов курглого стола. Тема информационной безопасности продолжает оставаться злободневной. Количество хакерских атак и вместе с ними финансовые и информационные риски клиентов банков непрерывно возрастают. Поэтому главные вопросы круглого стола связаны с основными тенденциями в сфере ИБ и методами противостояния кибератакам на финансовые организации. ...
Добавлено: 31 января 2018 г.
М.: КноРус, 2016.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. Более детально рассмотрены комплексные риски банка, а также показаны варианты использования математических методов и моделирования для прогнозирования рисков, подходы к оценке ...
Добавлено: 18 сентября 2017 г.
В работе предложена система индикаторов финансовой нестабильности для России на основе высокочастотных данных. В отличие от существующих исследований по разработке индикаторов финансовой нестабильности данное исследование выявляет нестабильность не на отдельных сегментах финансовых рынков, а по видам финансовых рисков (кредитный, ликвидности, валютный, процентный, риск приостановки внешнего финансирования). С помощью сводного индикатора системного риска мы идентифицируем кризисные ...
Добавлено: 9 июня 2017 г.